线性规划对偶理论.ppt

规范形式下对偶关系的一般形式*规范形式下对偶关系的一般形式*规范形式原问题与对偶问题变换规则*线性规划问题对偶问题举例*例3.1写出下列线性规划问题的对偶问题非规范形式的对偶关系*如何直接写出非对称形式的对偶问题*如何直接写出非对称形式的对偶问题*原问题（或对偶问题）对偶问题（或原问题）目标函数max目标函数系数（资源限量）约束条件系数矩阵A(AT)目标函数min资源限量（目标函数系数）约束条件系数矩阵AT(A)变量n个变量第j个变量≥0第j个变量≤0第j个变量无约束约束n个约束第j个约束为≥第j个约束为≤第j个约束为=约束m个约束第i个约束≤第i个约束≥第i个约束为=变量m个变量第i个变量≥0第i个变量≤0第i个变量无约束表3-1如何直接写出非对称形式的对偶问题只要记住规范形式下的对偶关系以及上述规则，就可以准确无误并很快写出其对偶问题。*【例3.3】写出下列线性规划的对偶问题【解】目标函数求最小值，应将表3－1的右边看作原问题，左边是对偶问题，原问题有3个约束4个变量，则对偶问题有3个变量4个约束，对偶问题为：=≥≤≤y1≤0，y2≥0，y3无约束线性规划对偶问题的基本性质*这里A是m×n矩阵X是n×1列向量，Y是1×m行向量。假设Xs与Ys分别是（LP）与（DP）的松驰变量。下面介绍对偶基本性质时，一般假定是如下规范对偶关系。对偶问题是（记为DP）：设原问题是（记为LP）：*【性质1】对称性对偶问题的对偶是原问题。【证】设原问题是它与下列线性规划问题是等价的：再写出它的对偶问题。它与下列线性规划问题是等价的即是原问题。可知，它的对偶问题是*【证】因为X°、Y°是可行解，故有AX°≤b,X°≥0及Y°A≥C，Y°≥0,将不等式AX°≤b【性质2】弱对偶性设X°、Y°分别为LP(max)与DP(min)的可行解，则两边左乘Y°，得Y0AX°≤Y0b再将不等式Y°A≥C两边右乘X°，得CX°≤Y°AX°故CX°≤Y°AX≤Y°b这一性质说明了两个线性规划互为对偶时，求最大值的线性规划的任意目标值都不会大于求最小值的线性规划的任一目标值，不能理解为原问题的目标值不超过对偶问题的目标值。【性质3】无界性若原问题（对偶问题）有无界解，则其对偶问题（原问题）无可行解。可理解为：在互为对偶的两个问题中，若一个问题可行且具有无界解，则另一个问题无可行解证：假定原问题有无界解，对偶问题有可行解Y°，Y°b≤∞。原问题有无界解，即存在CX°→∞，根据若对偶性有，Y°b≥CX°→∞，显然矛盾，故命题成立。注意：（1）这个定理的逆定理不成立，即若一个问题无可行解，另一问题不一定有无界解，也可能无可行解；（2）若原问题可行且另一个问题不可行，则原问题具有无界解无可行解，而对偶问题有可行解，由性质（3）知必有无界解。例如：【证】若CX0=Y0b，由性质2，对偶问题的所有可行解Y’都存在Y’b≥CX’。因为CX0=Y0b，所以Y’b≥Y0b，可见Y0是使目标函数取值最小的可行解，因而Y0是最优解。同理可证，X0是最优解【性质4】最优性定理设X0与Y0分别是（LP）与（DP）的可行解，则当CX0=Y0b时，X0、Y0是（LP）与（DP）的最优解【性质5】弱对偶性若互为对偶的两个问题其中一个有最优解，则另一个也有最优解，且最优值相同。【证】设（LP）有最优解X0,那么对于最优基B必有C-CBB-1A≤0与－CBB-1≤0，即有Y°A≥C与Y°≥0，这里Y°=CBB-1，从而Y°是可行解，对目标函数有由性质4知Y°是最优解。由性质5还可推出另一结论：若（LP）与（DP）都有可行解，则两者都有最优解，若一个问题无最优解，则另一问题也无最优解。*【例3.4】证明下列线性规划无最优解：【证】容易看出X=（4，0，0）是一可行解，故问题可行。对偶问题将三个约束的两端分别相加得而第二个约束有y2≥1，矛盾，故对偶问题无可行解，因而原问题具有无界解，即无最优解。【性质6】互补松弛定理设X0、Y0分别为（LP）与（DP）的可行解，XS和YS是它的松弛变量的可行解，则X0和Y0是最优解当且仅当YSX0=0和Y0XS=0【证】设X°和Y°是最优解,由性质4，CX0=Y0b，由于XS和YS是松弛变量，则有A