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金融实证毕业论文题目(100个)

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金融实证毕业论文题目(100个)

摘要：随着金融市场的不断发展，金融实证研究在金融市场分析、投资决策以及风险管理等方面发挥着越来越重要的作用。本文以我国金融市场为研究对象，运用金融实证分析方法，对金融市场的一些关键问题进行深入研究。通过对相关数据的收集、处理和分析，本文旨在揭示金融市场运行规律，为投资者提供有益的参考依据，并对金融监管部门提出政策建议。

近年来，金融市场的快速发展引起了国内外学者的广泛关注。金融实证研究作为一种重要的研究方法，在金融市场分析、投资决策以及风险管理等领域具有广泛的应用。本文旨在通过对金融实证研究方法的研究，探讨我国金融市场运行规律，为投资者提供有益的参考依据，并对金融监管部门提出政策建议。本文首先对金融实证研究方法进行综述，然后以我国金融市场为研究对象，运用金融实证分析方法，对金融市场的一些关键问题进行深入研究。最后，本文对研究结果进行总结，并提出相应的政策建议。

第一章金融实证研究概述

1.1金融实证研究的发展历程

(1)金融实证研究的发展历程可以追溯到20世纪初，当时主要的研究领域集中在股票市场分析。1900年，美国经济学家查尔斯·道提出了著名的道琼斯工业平均指数，这一指数的发布标志着金融实证研究的初步形成。随后，在20世纪30年代，美国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯提出了宏观经济学的经典理论，为金融实证研究提供了新的视角和方法。在这一时期，金融实证研究开始运用统计学和概率论等数学工具，对金融市场进行定量分析。

(2)20世纪50年代至70年代，金融实证研究得到了快速发展。这一时期，现代金融理论的诞生推动了金融实证研究方法论的完善。1952年，美国经济学家哈里·马科维茨提出了投资组合理论，为资产配置和风险管理提供了理论基础。1970年，夏普、特雷诺和詹森分别提出了资本资产定价模型（CAPM）、特雷诺指数和詹森指数，为股票收益率的定价提供了新的视角。此外，这一时期还涌现出了大量的实证研究，如美国经济学家法玛对有效市场假说的研究，为金融实证研究提供了丰富的案例和数据。

(3)20世纪80年代至今，金融实证研究进入了一个新的发展阶段。随着计算机技术的飞速发展，金融实证研究方法更加多样化和精细化。1980年，美国经济学家罗伯特·默顿和迈伦·斯科尔斯提出了Black-Scholes期权定价模型，为金融衍生品定价提供了重要工具。此外，这一时期还出现了许多新的研究方法，如事件研究法、因子分析、GARCH模型等。在中国，金融实证研究也得到了迅速发展，许多学者对金融市场运行、投资策略、风险管理等方面进行了深入研究，为我国金融市场的健康发展提供了有益的参考。

1.2金融实证研究的方法论

(1)金融实证研究的方法论主要包括描述性统计、相关性分析、回归分析、时间序列分析、事件研究法等。描述性统计是金融实证研究的基础，通过计算平均值、标准差、方差等指标，对金融市场数据进行初步的描述和总结。例如，在研究股票市场波动性时，研究者可能计算每日股票收益率的平均值和标准差，以评估市场的波动程度。

(2)相关性分析用于研究变量之间的线性关系。通过计算相关系数，研究者可以判断两个变量之间的相关程度。例如，在研究股票收益与市场风险之间的关系时，研究者可能计算股票收益率与市场指数收益率的相关系数，以评估市场风险对股票收益的影响。

(3)回归分析是金融实证研究中最常用的方法之一，它通过建立数学模型来描述变量之间的关系。例如，线性回归模型可以用来预测股票价格，其中自变量可以是市场指数、宏观经济指标等，因变量则是股票价格。在实际应用中，研究者可能使用多元线性回归模型来分析多个因素对股票价格的影响，如利率、通货膨胀率、市场情绪等。此外，时间序列分析、事件研究法等也在金融实证研究中发挥着重要作用，为金融市场分析提供了丰富的工具和方法。

1.3金融实证研究的应用领域

(1)金融实证研究在金融市场分析领域具有广泛的应用。通过对市场数据的收集和分析，研究者可以揭示市场运行的规律和趋势，为投资者提供决策依据。例如，在股票市场分析中，研究者利用金融实证方法可以评估股票的内在价值，预测股票价格的未来走势，从而帮助投资者选择合适的投资标的。具体来说，通过回归分析，研究者可以构建股票收益率的预测模型，结合宏观经济指标、公司财务数据等因素，对股票价格进行预测。此外，事件研究法可以用来分析特定事件对股票价格的影响，如公司并购、政策变动等。

(2)金融实证研究在投资策略制定方面发挥着重要作用。通过实证研究，投资者可以识别出有效的投资策略，降低投