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均线过滤策略(MC版)

策略原理概述

该策略是一种基于价格突破和均线过滤的交易策略，旨在捕捉单边行情中的盈利机会。

策略通过设定特定的开仓条件，确保在价格有效突破上下轨的同时，满足均线的位置要求时才进行开仓操作，从而降低因假突破而导致的亏损风险。

此外，策略还包含了控制每日开仓次数的逻辑，以及明确的出场规则，确保交易活动的有序进行。

主要交易逻辑思路

1.开仓条件的设定：

策略的开仓条件十分严格，要求价格不仅要突破上下轨，还要确保6条均线的价格超过上下轨。这一设计旨在通过多重条件验证突破的有效性，有效减少因市场波动造成的误判。

2.交易方向的控制：

策略根据市场持仓情况来确定交易方向。具体来说，如果当前无持仓且市场处于多头市场，则策略考虑开多仓；反之，

如果市场处于空头市场，则考虑开空仓。这种设计有助于顺应市场趋势，避免逆市操作带来的损失。

3.出场规则的明确：

策略对于出场时机的选择同样严谨。一旦开仓后，价格向有利方向移动，策略会根据之前的持仓情况设置相应的出场点。

具体来说，如果持有多头仓位，当价格下穿下轨时平仓；如果持有空头仓位，当价格上穿上轨时平仓。此外，策略还设置了收盘前平仓的规则，以确保资金的安全。

策略特点

1.稳健性：通过严格的突破条件和均线过滤机制，策略有效降低了因市场波动造成的误判风险，体现了其稳健性。

2.趋势性：策略在确定交易方向时考虑了市场的整体趋势，使得交易活动更加符合市场运行规律。

3.纪律性：明确的出场规则和每日开仓次数的控制体现了策略的纪律性。这有助于避免过度交易和情绪化操作带来的损失。

4.灵活性：虽然策略设定了固定的时间段和均线参数，但交易者仍可以根据市场情况灵活调整这些参数，以适应不同的交易环境。

本策略是一种基于价格突破和均线过滤的交易策略，主要适用于单边行情。通过设定严格的交易条件和明确的出场规则，策略旨在降低交易风险并提高盈利概率。

同时，策略还考虑了市场的整体趋势和持仓情况来确定交易方向，体现了其稳健性和趋势性。此外，策略的纪律性和灵活性也使其在实际应用中具有较好的适应性。

总的来说，该策略为交易者提供了一种在单边行情中捕捉盈利机会的有效方法。

策略原理：

此策略是价格突破上下轨的同时，同时满足6条均线的价格也要超过上下轨才会开仓，可以防止假的突破开仓，减少亏损次数。策略比较适合商品是单边行情。

策略代码：

Input:

Btime(0930),

Etime(1445);

//定义时间段。

var:

Thigh(0),

Tlow(0),

mp(0),

x(0),

y(0),

m(6),

ma(0),

flag1(0),

flag2(0);

//定义变量

ifdatedate[1]thenbegin

mp=0;

x=0;

y=0;

Thigh=0;

Tlow=0;

flag1=0;

flag2=0;

end;

//每天给变量重新赋值。

iftime=Btimethenbegin

Thigh=highD(0);

Tlow=lowD(0);

end;

//给高点跟低点赋值，以开盘前6个bar的最高为高点，最低为低点。

value1=tl_new(date,900,thigh,date,1500,thigh);

value2=tl_new(date,900,tlow,date,1500,tlow);

//绘图上下轨。

ma=Average(close,m);

//均线价格。修改m值即可调整用来过滤的均线。

mp=marketposition;

//持仓多空定义。

ifmp[1]1andmp=1thenbegin

x=1;

end;

ifmp[1]-1andmp=-1thenbegin

y=1;

end;

//用来控制每天多空的进场次数。

iftimeBtimeandtimeEtimethenbegin

ifmp=0andclosecrossesabovethighthenbegin

flag1=1;

end;

//当价格上穿上轨时给flag1赋值。

ifflag1=1andx=1andma=thighthen

buy(b1)nextbaratThigh+1stop;

end;

//当价格上穿后且均线也上穿上轨此时做多。

ifmp-1thensell(sp)nextbarattlowstop;

//做多后以下轨的价格做出场点位。防止反向亏损。

iftimeBtimeandtimeEtimethenbegin

ifmp=