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跟踪止损策略(MC版)

一种基于ATR（AverageTrueRange）的跟踪止损策略。该策略通过计算ATR值并将其乘以一个倍数来确定止损价格，从而在市场波动时自动调整止损位置，以保护利润和控制风险。

交易逻辑

1.ATR值的计算和应用

-ATR值的计算：策略首先计算指定周期内的平均真实波幅（ATR），这是衡量市场波动性的一个指标。

-跟踪止损的应用：ATR值乘以一个倍数（trailingatrs）得到最终的跟踪止损值（atrval）。这个值用于确定止损价格的位置。

2.多头持仓的跟踪止损

-记录最高价：当市场持仓为多头时，策略记录当前持仓的最高价。

-更新最高价：如果当前K线的高价高于记录的最高价，则更新最高价。

-设置止损卖出：在下一个交易日，如果市场价格从最高价回撤超过N*ATR值，则设置止损卖出订单。

3.空头持仓的跟踪止损

-记录最低价：当市场持仓为空头时，策略记录当前持仓的最低价。

-更新最低价：如果当前K线的低价低于记录的最低价，则更新最低价。

-设置止损买入平仓：在下一个交易日，如果市场价格从最低价反弹超过N*ATR值，则设置止损买入平仓订单。

4.四周进场法则

-多头进场：如果市场持仓为空，策略在下一个交易日以过去20个交易日的最高价设置止损买入订单。

-空头进场：如果市场持仓为空，策略在下一个交易日以过去20个交易日的最低价设置止损卖出订单。

策略特点

1.自动调整止损

-动态止损：该策略通过跟踪市场价格的变化自动调整止损位置，避免了固定止损带来的潜在损失或过早离场的问题。

-保护利润：通过设置跟踪止损，策略能够在市场波动时保护已有利润，同时允许在市场继续有利时持有仓位。

2.风险控制

-波动性适应：ATR值作为波动性的衡量指标，使得止损位置能够根据市场的实际波动情况进行调整，从而在不同市场环境下保持一致的风险控制效果。

-防止大额亏损：通过设置合理的ATR倍数，策略能够在市场出现大幅波动时及时止损，防止大额亏损的发生。

3.简单易用

-逻辑清晰：策略的交易逻辑简单明了，易于理解和实现。

-参数可调：通过调整输入参数，可以根据自身需求和市场情况灵活配置策略。

该基于ATR的跟踪止损策略通过动态调整止损位置，结合四周进场法则，实现了在市场波动时的自动风险控制和利润保护。其简单易用的特点使得该策略在实际应用中具有较强的适应性和实用性。

代码的注解说明：

//输入参数定义

Input:trailingatrs(4),atrlength(10);

//定义跟踪止损的ATR倍数（trailingatrs）和计算ATR的平均周期长度（atrlength）

//变量定义

var:poshigh(0),poslow(0),atrval(0);

//定义变量poshigh用于记录多头持仓的最高价，poslow用于记录空头持仓的最低价，atrval用于存储ATR值

//计算ATR值并乘以跟踪止损的ATR倍数

atrval=AvgTrueRange(atrlength)*trailingatrs;

//计算ATR值，并将其乘以跟踪止损的ATR倍数，得到最终的ATR跟踪止损值

//如果市场持仓为多头，执行以下条件

ifmarketposition=1thenbegin

//如果是持仓的第一根K线，则将poshigh设置为当前K线的高价

ifbarssinceentry=0thenposhigh=high;

//如果当前K线的高价高于poshigh，则更新poshigh为当前K线的高价

ifhighposhighthenposhigh=high;

//在下一个交易日以poshigh-atrval的价格设置跟踪止损卖出

sell(N*ATR回撤出场-多头)nextbaratposhigh-atrvalstop;

end;

//如果市场持仓为空头，执行以下条件

ifmarketposition=-1thenbegin

//如果是持仓的第一根K线，则将poslow设置为当前K线的低价

ifbarssinceentry=0thenposlow=low;

//如果当前K线的低价低于poslow，则更新poslow为当前K线的低价

ifLowposlowthenposlow=low;

//在下一个交易日以poslow+atrval的价格设置跟踪止损买入平仓

buytocover(N*ATR回撤出场-空头)nextbaratposlow+atrvalstop;

end;

//利用四周进场