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基于卷积的倒向随机微分方程的数值解方法.pdf

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    摘要

    倒向随机微分方程(BSDE)已成为研究领域中备受关注的课题之一。1973年

    J.M.Bismut首次提出了线性倒向随机微分方程相关理论。在1990年，Peng等人推

    导出了它的非线性情况并证明了倒向随机微分方程解的存在唯一性问题。随后，

    Peng证明了当生成元f满足局部Lipschitz条件时，其在整体和局部存在唯一解。

    1993年Antonelli借助金融理论的随机微分效用模型提出了正倒向随机微分方程

    (FBSDE)的概念，并进一步阐述了在一定条件下FBSDE解

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