连续型随机变量及其分布函数.ppt

第2.3节连续型随机变量

及其分布函数

一、概率密度的定义与性质

二、常见连续型随机变量的分布

三、内容小结

一、概率密度的定义与性质

1.定义

设X为随机变量，F(x)为X的分布函数,若存在

非负函数p(x),使对于任意实数x有

x

F(x)p(t)dt,

则称X为连续型随机变量,其中p(x)称为X的概

率密度函数,简称概率密度.

连续型随机变量的分布函数是连续函数.





性质(1)对任意的x,p(x)0.(2)p(x)dx1.



证明

1F()p(x)dx.

p(x)





Sp(x)dx1

1



0x

x1x2

x2

(3)P{x1Xx2}F(x2)F(x1)p(x)dx

x1

证明

P{x1Xx2}F(x2)F(x1)

x2xx

12

p(x)dxp(x)dxp(x)dx.

x1

a

P{Xa}F(a)

p(x)dx,

P{Xa}1P{Xa}1F(a)

a



同时得以下计算公式p(x)dxp(x)dx



p(x)dxp(x)dxp(x)dx.

aa

(4)若p(x)在点x处连续,则有F(x)p(x).

教材P40.

P{Xa}0.

ax

注P意{X对a于}任意l可im能值a,连p续(x型)d随x机变0.

量取a的概率等于x零0.即a

证明

由此可得

P{a连续X型随机b}变量P的{a概率X与区b间}的开P闭{a无关Xb}

P{aXb}.

0102030405

设X为连续型随事件,则有若X为离散型注意连

机变量，X=aP{Xa}随0机.变量,

是不可能

若P{Xa}0,

06则不能确定07{Xa}是08不可能事件0910

续型离散型

{Xa}是不可能事件P{Xa}0.

设连续型随机变量X的分布函数为