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《程序设计实践》

程序设计方法之

蒙特卡罗(MonteCarlo)法

MonteCarlo法

蒙特卡罗方法（MonteCarlo

method），也称统计模拟方法基本思想：

0103

0204

一种以概率统计理论为指导的一类非当所求解问题是某种随机事件出现的

常重要的数值计算方法。是指使用随概率，或者是某个随机变量的期望值

时，通过某种“实验”的方法，以这

机数（或更常见的伪随机数）来解决

种事件出现的频率估计这一随机事件

很多计算问题的方法

的概率，或者得到这个随机变量的某

些数字特征，并将其作为问题的解

MonteCarlo法简介

lMonteCarlo方法的基本思想很早以前就被人

01们所发现和利用。

l早在17世纪，人们就知道用事件发生的“频率”来决定事件的

02“概率”。19世纪人们用投针试验的方法来决定圆周率π。

l本世纪40年代计算机的出现、特别是近年来高速计算机的出现，使得用数学方法在

计算机上大量、快速地模拟这样的试验成为可能。

03使用蒙特卡罗方法估算π值.放置30000个随机