时间序列分析第一章时间序列.ppt

样本II第33页,共75页，星期六，2024年，5月标准正态白噪声的60个样本:A=randn(1,60)；plot(A)第34页,共75页，星期六，2024年，5月三.正交平稳序列设X和Y是方差有限的随机变量，如果E(XY)=0，就称X和Y是正交的，如果cov(X,Y）=0，就称X和Y是不相关的。定义对于平稳序列和，（1）如果对任何的s,t∈Z,，则称和是正交的；（2）如果对任何的s,t∈Z，，则称和是不相关的。定理2.2设和分别是平稳序列和的自协方差函数，记定义第35页,共75页，星期六，2024年，5月（1）如果和正交，则是平稳序列，有自协方差函数（2）如果和不相关，则是平稳序列，有自协方差函数证明：（1）当和正交，利用cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)得到（2）由上面的推导得到。第36页,共75页，星期六，2024年，5月§1.3线性平稳序列和线性滤波一.有限运动平均定义：设是WN(O,)，对于非负整数q和常数a0,a1,…aq,我们称是白噪声的（有限）运动平均，简称为MA，运动平均又称滑动平均。MA的平稳性第37页,共75页，星期六，2024年，5月例：第38页,共75页，星期六，2024年，5月概率极限定理：定理（单调收敛定理）如果非负随机变量序列单调不减：则当时，有对于任何时间序列，利用单调收敛定理得到定理（控制收敛定理）如果随机变量序列满足和时，则当时，并且第39页,共75页，星期六，2024年，5月二.线性平稳序列定义：如果实数列满足则称是绝对可和的。对于绝对可和的实数列，定义零均值白噪声的无穷滑动和如下，则是平稳序列。下面说明是平稳序列。由Schwarz不等式得到于是Xt右边的无穷级数是a.s.绝对收敛的，从而是a.s.收敛的。由于所以用控制收敛定理得到现对t,s∈Z，定义第40页,共75页，星期六，2024年，5月利用公式可以知道所以由控制收敛定理得到这就说明了是平稳序列第41页,共75页，星期六，2024年，5月证明：当时定理：设是WN(0，),实数列平方可和，线性平稳序列由上述定义，则自协方差函数第42页,共75页，星期六，2024年，5月三.时间序列的线性滤波对序列进行滑动求和：称为对进行线性滤波。其中决定可和的称为一个保时线性滤波器。如果输入信号是平稳列则输出也是平稳列。期望协方差函数第43页,共75页，星期六，2024年，5月例3.1余弦波信号的滤波信号{St}方差，噪声方差，信噪比第44页,共75页，星期六，2024年，5月注：第45