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基于自适应变分模态分解和Boosting的金融时间序列预测.pdf

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    摘要

    摘要

    随着我国国民经济的繁荣发展，大量金融时间序列数据应运而生，精准预测金

    融时间序列，有助于强化风险管理，促进经济增长。金融时间序列数据因其非平稳

    性强、波动频繁等特性而难以处理，如何深入挖掘这些数据的关键信息，并构建有

    效的预测模型，成为一项既重要又充满挑战的研究。本文以分解方法和机器学习理

    论为核心，提出自适应变分模态分解算法，并结合Boosting算法对金融时间序列进

    行预测分析。主要研究内容如下：

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