集团公司流动性风险应急预案.docx

中国*股份有限公司

流动性风险应急预案

第一章总则

为加强中国*股份有限公司（以下简称“公司”）流动性风险管理，提高公司流动性风险应急管理能力，妥善开展危机处置工作，促进和维护公司稳定持续健康的发展，根据保监会《保险公司偿付能力监管规则第12号：流动性风险》的相关要求，制定本预案。

总公司流动性应急预案的总原则是尽可能提高负债稳定性和资产流动性，做好危机处置方案，明确弥补现金流动性不足的工作程序与流程，充分利用金融市场与工具，加强融资能力，降低流动性风险。

总公司流动性应急预案的总体要求是：

（一）提高流动性管理的预见性，加强流动性分析，通过定期资金计划、流动性压力测试等多种手段监测与评估流动性风险，建立有效的预警机制；

（二）加强资产负债规模、期限、结构和现金流匹配管理；

（三）公司在发生流动性应急事件后应在最短时间内审议并启动应急预案，成立专项小组，责成相关负责部门及时有效开展处置工作。

第二章组织架构及职责分工

董事会作为流动性应急机制的最高决策机构，承担流动性风险管理的最终责任。

公司总裁室负责制定和组织实施流动性风险应急预案，定期评估流动性风险，识别评估可能触发应急预案的事件，建立适当机制对触发事件进行监测。

公司资产负债委员会在总裁室领导下,具体负责实施流动性风险应急管理工作并向总裁室报告。

公司资产负债委员会根据流动性应急事件发生的性质牵头组织成立应急专项工作小组。发生流动性事件的总公司条线、渠道部门为流动性应急预案的牵头负责部门，计划财务部、投资管理部、精算部、风险管理部、办公室/董事会办公室、客户服务部、信息技术部等部门均为流动性风险应急管理的参与部门，负责本部门职责范围内的流动性风险应急事件监测、报告、应急处置、媒体公关维护等职责。

公司流动性应急专项工作小组的职责主要包括：

（一）根据流动性触发事件的情况，迅速判断分析，决定应急行动方案；

（二）推动应急预案的实施，协调应急预案实施的各相关环节，理顺任务顺序，调动资金、物资和调配相关工作人员等，确保决策执行；

分支机构、总公司其他相关部门应在流动性风险应急专项工作小组的统一指导下，配合组织应急预案中相关应急措施的执行。

第三章流动性风险应急事件分类

公司应当关注可能引发流动性风险的重大事件，及时分析其对流动性水平的影响。可能引发流动性风险的重大事件包括：

非正常的集中退保；

预期的大规模满期或者生存金给付；

重大理赔事件；

投资大幅亏损；

重要交易对手出现违约风险；

公司信用评级发生不利变化；

重大负面报道；

失去关键销售渠道；

其他重大流动性风险事件。

引发流动性风险的重大事件，按照其性质、紧急程度、危害程度、影响范围等因素，由高到低分为特大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）三个级别，作为流动性风险应急事件信息报送和分级处置的依据。当突发事件同时满足多个级别的定级条件时，按最高级别确定突发事件等级。当突发事件的等级随着时间的推移有所上升时，应按升级后的级别程序处理。

流动性风险事件符合如下情况之一的，为（I级）特大流动性风险事件。

（一）非正常退保金额超过人民币5亿元；

（二）发生灾害事故、公共卫生事件以及重大赔付突发事件，预计总保险赔付金额超过1亿元以上的;

（三）30日以内,投资业务发生大幅亏损，损失额达到或超过上季度末总资产的5%;

（四）重要交易对手发生违约,预计损失达到或超过上季度末总资产的3%;

（五）符合《中国*股份有限公司突发事件总体应急预案》的特别重大事件的定义，并且公司突发事件应急处理领导小组认为可能引发30日内非预期退保达到上季度末总资产5%以上的；

（六）一年内外部信用评级被连续下调三级，预期对公司债务发行形成重大影响；

（七）发生重大负面报道，预期可能造成销售额占比10%关键销售渠道或伙伴无法正常开展销售的；

（八）基于公司现有的资产和负债，以及对未来业务、投资、融资等因素的预期，在压力情景下，对评估时点未来一段时间的业务现金流、资产现金流和筹资现金流进行预测，如果资产变现后不足以抵补现金缺口的；

（九）公司资产负债委员会认为其他可能引发本条（一）至（八）所描述后果的其他风险事件。

符合如下情况之一的，为（Ⅱ级）重大流动性风险事件。

（一）非正常退保金额超过人民币1亿元；

（二）发生灾害事故、公共卫生事件以及重大赔付突发事件，预计总保险赔付金额超过5000万元以上的;

（三）30日以内,投资业务发生大幅亏损，损失额达到或超过上季度末总资产的3%以上5%以下的;

（四）重要交易对手发生违约,预计损失达到或超过上季度末总资产的2%以上3%以下的；

（五）符合《中国*股份有限公司突发事件总体应急预案》的重