商品波动率修复正当时.pptx

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2025-02-27 发布于北京
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摘要;CONTENTS

目录;宏观视角下商品波动率的影响因素;商品波动率与全球经济政策不确定性呈现相关性;商品波动率与通胀趋势;国内商品波动率普遍处于低分位数;多数商品的波动率处于历史低分位区间;波动率的均值回归属性;关注分位数较低品种的波动率修复机会;风险视角下应增配大宗商品;风险视角看待资产配置的意义;各类资产历史波动率;大宗商品与其它资产的相关性整体走弱;风险平价视角下商品权重正在走高;当前宏观环境或助推商品波动率修复;当前国内增长与通胀双底;以史为鉴：宽货币+积极财政对PPI有显著推动;当前主要的宏观变量;当前主要的宏观变量