第九章 时间序列分析.pptx

第九章时间序列分析

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;本章小结

;二、时间序列分解

时间序列的形成是各种不同的影响事物发展变化的因素共同作用的结果。影响时间序列的因素归纳起来有四类，即长期趋势、季节变动、循环波动和不规则变动。将构成时间序列的因素与时间序列的关系按照一定的假设，用一定的数学关系式表示，就形成了时间序列的分解模型。主要有两种假设，即有两种最基本的分解模型：加法模型和乘法模型。

;三、长期趋势分析

测定长期趋势就是用一定的方法对时间序列进行修匀，以消除序列中季节变动、循环波动和不规则变动等因素的影响，以显示出现象变动的基本趋势，作为预测的依据。测定长期趋势的方法主要有数学模型法、移动平均法和指数平滑法。

;四、季节变动分析

由于季节气候和社会习惯等原因，客观现象普遍存在季节变动影响。测定季节变动的规律，主要在于测定季节指数，常用的测定季节指数的方法有简单平均法和移动平均趋势剔除法。

;五、循环波动分析

循环波动的周期在一年以上且长短不一，可采用剩余法对循环波动进行分析。

六、时间序列的自相关分析

时间序列包含随机波动的影响，我们要用到自相关分析来反映并测度随机波动。时间序列中的本期与不同滞后期的数据之间存在相关关系，可以用自相关系数表示。