《金融分析模型构建》课件.ppt

金融分析模型构建;课程概述;第一部分：金融分析模型基础;什么是金融分析模型？;金融分析模型的类型;金融分析模型的重要性;模型构建的基本步骤;第二部分：数据收集与处理;金融数据来源;数据质量控制;数据标准化和归一化;时间序列数据处理;第三部分：统计分析基础;描述性统计;相关性分析;回归分析基础;时间序列分析;第四部分：金融风险模型;市场风险模型;信用风险模型;操作风险模型;流动性风险模型;第五部分：投资组合分析模型;现代投资组合理论;CAPM模型;多因子模型;套利定价理论（APT）;第六部分：财务预测模型;收入预测模型;成本预测模型;现金流预测模型;资产负债表预测;第七部分：估值模型;贴现现金流模型（DCF）;相对估值法;资产基础估值法;期权定价模型;第八部分：信用评分模型;统计方法在信用评分中的应用;机器学习在信用评分中的应用;信用评分卡设计;模型验证与监控;第九部分：量化交易模型;趋势跟踪策略;均值回归策略;动量策略;因子投资策略;第十部分：风险管理模型;经济资本模型;压力测试模型;资产负债管理模型;操作风险量化模型;第十一部分：模型验证与管理;模型验证技术;模型性能评估;模型风险管理;模型治理框架;第十二部分：金融科技与模型创新;人工智能在金融模型中的应用;总结与展望