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绿色信贷对商业银行风险承担的影响研究

李悦融1,牛薇薇？

（1.河北金融学院，河北保定071000;2.河北金融学院金融与投资学院，河北保定071000）

【摘要】在经济绿色转型的背景下，发展绿色信贷对商业银行风险管理具有重要意义。论文选取2012-2022年22家商业银行的相关

数据，基于固定效应模型检验绿色信贷对商业银行风险承担的直接影响和中介效应。研究发现：首先，开展绿色信贷能显著降低商业

银行风险承担；其次，商业银行的净利润指标和不良贷款率指标具有明显的中介效应。因此，在经济转型和产能过剩的背景下，积极

发展绿色信贷业务对商业银行发展具有重要意义。

【关键词】绿色信贷；商业银行；风险承担

【中图分类号】F832.4;F830.33【文献标志码】A【文章编号】1673-1069(2024)04-0032-03

1引言3绿色信贷对商业银行风险承担的影响机制及假设

2007年，我国颁布了《关于落实环保政策法规防范信贷3.1绿色信贷对商业银行风险承担的影响机制分析

风险的意见》，旨在限制高耗能、高污染行业。绿色信贷通过3.1.1基于资产质量渠道的影响机制分析

商业银行渠道使资金流向对环境友好的市场，然而由于我国资产质量对于银行安全性经营十分重要，本文选取不良

绿色金融起步较晚，相关的政策和治理体系尚有不足，导致贷款率作为银行资产质量的衡量指标。绿色信贷通常投向环

开展绿色信贷业务时增加了商业银行的风险承担。从理论上保、节能、清洁能源等绿色产业，借款人通常有更强的还款能

来说，研究绿色信贷对商业银行风险承担的影响，可以进一力和更低的违约风险。因此，通过增加绿色信贷的投放，商业

步丰富和完善绿色金融理论、推动金融风险管理理论的发银行可以降低其不良贷款率，提高资产质量，进而降低风险

展。因此，本文从直接和间接两个方面，深人分析绿色信贷对承担。

商业银行风险承担的影响，并提出相应的政策建议,对于商3.1.2基于盈利能力渠道的影响机制分析

业银行绿色信贷业务的开展以及风险承担的管理具有一定绿色信贷主要投向发展前景和盈利潜力较好的绿色产

的理论和现实意义。业，可以保障商业银行获得稳定的利息收人和中间业务收

2文献综述人，从而优化其收人结构，提高盈利能力。盈利能力的衡量指

首先是关于绿色信贷的研究，何德旭等叫认为商业银行标选择净利润，一旦银行利润率提升，银行的风险承担能力就

应大力推广绿色信贷。钱水土等[2认为绿色信贷应对可持续会增强。此外，绿色信贷要求商业银行对借款人和项目进行严

发展项目提供信贷支持。顾海峰等认为绿色信贷政策可以格的审查和风险评估，有助于降低商业银行的风险承担。

为商业银行树立良好的社会形象，促进其整体稳健运营。其3.2相关研究假设

次是绿色信贷对商业银行风险承担的影响研究，王宏涛等假设1:其他条件不变的情况下，增加绿色信贷规模会降

从盈利性渠道和风险渠道出发，得出绿色信贷能够降低银行低商业银行风险承担。

风险承担。也有部分学者持有相反的意见,邵传林等5认为绿假设2：其他条件不变的情况下，绿色信贷会通过提高净

色信贷会增加破产风险，从而加剧了银行的风险承担。利润降低银行风险承担。

综上，关于绿色信贷对银行风险承担的研究暂未形成统假设3：其他条件不变的情况下，绿色信贷会通过降低不

一的结论，已有的研究大部分探讨绿色信贷对商业银行风险良贷款率降低银行风险承担。

承担的直接影响，或者从银行声誉、社会责任等常见角度进4绿色信贷对商业银行风险承担的实