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商品期货市场的量化投资策略优化分析
目录
商品期货市场的量化投资策略优化分析（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
商品期货市场概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1商品期货市场的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2商品期货市场的发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3商品期货市场的功能与作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
量化投资策略基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1量化投资的基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.2量化投资策略的分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.3量化投资在商品期货市场的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
商品期货市场的量化投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1市场趋势分析策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.2市场波动率策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.3套利交易策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.4套保策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
策略优化分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.1数据预处理与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.2策略回测与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.3模型选择与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.4风险管理与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
商品期货市场量化投资策略优化案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
5.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
5.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.3案例三．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
策略优化面临的挑战与对策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
6.1数据质量问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
6.2策略过拟合风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
6.3市场环境变化的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
6.4风险管理与控制难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
商品期货市场的量化投资策略优化分析（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
二、商品期货市场概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
商品期货市场基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
商品期货市场的发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
商品期货市场的现状与趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
三、量化投资策略基础理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
量化投资策略概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
量化投资策略的核心理念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
量化投资策略的常用方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
四、商品期货市场的量化投资策略应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
数据采集与处理
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