断点回归设计(RDD)原理与应用.pdf

断断点点回回归归设设计计（（RDD））的的原原理理与与应应用用

一一、、断断点点回回归归设设计计的的核核心心原原理理

断点回归设计（RegressionDiscontinuityDesign,RDD）是一种准实验研究方法，主要用于估政策干预或处理效应的因果影

响。其核心思想在于利用自然或人为设置的断点（CutoffPoint）作为准实验条件，通过比较断点两侧观测对象的结局差异来

识别因果效应。

1.基基本本逻逻辑辑框框架架

RDD基于一个关键假设：在连续型分配变量（AssignmentVariable）的某个临界值附近，个体被随机分配到处理组或对照

组。这种设计模拟了随机对照试验（RCT）的核心理念，但不需要真正的随机分配。例如：考试成绩达到60分的学生自动获

得奖学金（清晰断点）贫困线以下家庭享受补贴政策（模糊断点）

2.数数学学表表达达形形式式

标准RDD模型可表示为：[Y_i\alpha+\betaD_i+f(X_ic)+\varepsilon_i]其中：(Y_i)：结果变量(D_i)：处理状态（1为

处理组，0为对照组）(X_i)：分配变量(c)：断点临界值(f(\cdot))：分配变量的函数形式(\beta)：处理效应估计量

3.核核心心识识别别条条件件

连续性假设（ContinuityAssumption）是RDD有效性的基石，要求：分配变量在断点处不存在人为操纵潜在结果变量在断点

处连续协变量分布在断点处连续

二二、、RDD的的主主要要类类型型与与区区别别

1.清清晰晰型型断断点点回回归归（（SharpRDD））

在清晰型设计中，处理状态完全由分配变量决定：[D_iI(X_i\geqc)]所有满足(X_i\geqc)的个体都进入处理组，反之进

入对照组。典型案例包括：高考分数线决定录取资格最低年龄限制的政策适用

2.模模糊糊型型断断点点回回归归（（FuzzyRDD））

模糊型设计中，断点仅影响处理概率而不完全决定处理状态：[Pr(D_i1|X_i)]在(X_ic)处存在跳跃常见于政策执行存在

变通的情况，如：贫困线附近家庭可能通过申诉获得补贴环保标准执行存在区域灵活性

3.两两类类设设计计的的对对比比

特特征征清清晰晰型型RDD模模糊糊型型RDD

处理确定性完全确定概率性变化

估计方法直接比较工具变量法

识别假设无混杂因素排除限制假设

三三、、RDD的的实实施施步步骤骤与与技技术术细细节节

1.断断点点确确定定与与验验证证

断点位置检验：通过McCrary检验检测分配变量在断点处的密度连续性协变量平衡检验：验证处理组和对照组在断点处的协变

量分布是否均衡伪断点检验：在非断点位置进行安慰剂检验

2.带带宽宽选选择择策策略略

带宽（Bandwidth）决定分析样本范围，常用方法包括：IK法（Imbens-Kalyanaraman）：基于均方误差最小化的最优带宽

CV法（Cross-Validation）：通过交叉验证选择带宽适应性带宽：根据数据密度动态调整

3.模模型型设设定定方方法法

局部线性回归：在带宽范围内进行线性拟合多项式回归：使用高阶多项式控制分配变量趋势非参数估计：核回归等非参数方

法的应用

4.敏敏感感性性分分析析

带宽敏感性：检验不同带宽下的结果稳健性多项式阶数检验：验证模型设定对结果的影响协变量控制：加入额外控制变量检

验估计稳定性

四四、、RDD的的统统计计推推断断与与假假设设检检验验

1.核核心心假假设设检检验验

连续性检验：检验结果变量和协变量在断点处的连续性操纵检验：检测分配变量在断点处的分布异常工具变量有效性检验

（模糊RDD）

2.统统计计推推断断方方法法

基于局部线性回归的标准误计算聚类标准误调整（当存在组间相关性）自举法（Bootstrap）置信区间构造

五五、、RDD的的优优势势与与局局限限性性

1.方方法法优优势势

内部有效性高：接近随机实验的因果识别政策相关性：直接估阈值型政策效果透明度强：结果可直观展示

2.主主要要局局限限

外部有效性受限：仅能估计局部平均处理效应（LATE）带宽敏感性：结果易受模型设定影响数据要求高：需要充足断点附近

样本操纵风险：分配变量可能被人为干预

六六、、RDD的的典典型型应应用用场场景景

1.教教育育政政策策估估