2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（金融风险管理与金融机构内部控制）.docx

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（金融风险管理与金融机构内部控制）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.下列关于金融机构内部控制的基本原则，错误的是：

（1）风险导向性

（2）职责分离

（3）成本效益

（4）全面性

2.以下哪个选项不属于金融风险管理的主要目标？

（1）保护金融机构资产的安全

（2）维护金融市场稳定

（3）提高金融机构竞争力

（4）满足客户需求

3.下列关于信用风险的描述，错误的是：

（1）信用风险是指债务人不能按照合同约定履行还款义务而给债权人造成损失的风险

（2）信用风险通常发生在贷款、债券投资、信用证等业务中

（3）信用风险的度量主要采用违约概率、违约损失率等方法

（4）信用风险的管理措施包括信用评估、授信审查、风险控制等

4.以下哪个选项不属于市场风险的特点？

（1）市场风险与宏观经济、金融市场波动等因素有关

（2）市场风险具有不确定性、难以预测的特点

（3）市场风险可以通过多样化投资进行分散

（4）市场风险的度量主要采用风险价值（VaR）等方法

5.下列关于操作风险的描述，正确的是：

（1）操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件等原因导致的损失风险

（2）操作风险分为人员风险、流程风险、系统风险和外部事件风险

（3）操作风险的管理措施包括风险评估、内部控制、应急管理等

（4）操作风险的度量主要采用损失频率和损失严重度等方法

6.以下哪个选项不属于金融机构内部控制的基本原则？

（1）全面性

（2）职责分离

（3）合规性

（4）保密性

7.下列关于流动性风险的描述，错误的是：

（1）流动性风险是指金融机构在面临支付困难时无法及时获得足够的流动性资产或融资支持而造成的损失风险

（2）流动性风险的度量主要采用流动性覆盖率、净稳定资金比例等方法

（3）流动性风险的管理措施包括流动性预测、流动性储备、应急计划等

（4）流动性风险与信用风险、市场风险等风险存在相关性

8.以下哪个选项不属于金融机构内部控制的基本要素？

（1）内部控制环境

（2）风险评估

（3）控制活动

（4）监督

9.下列关于合规风险的描述，错误的是：

（1）合规风险是指由于违反法律法规、规章制度、内部政策等规定而导致的损失风险

（2）合规风险的度量主要采用合规风险指数、合规风险矩阵等方法

（3）合规风险的管理措施包括合规评估、合规培训、合规审查等

（4）合规风险与操作风险、市场风险等风险存在相关性

10.以下哪个选项不属于金融机构内部控制的基本要求？

（1）合法性

（2）合理性

（3）有效性

（4）经济性

二、填空题

1.金融风险管理的目的是（）。

2.金融风险管理的主要内容包括（）、（）、（）等。

3.金融风险的度量方法包括（）、（）、（）等。

4.金融风险的管理措施包括（）、（）、（）等。

5.金融机构内部控制的基本原则有（）、（）、（）、（）等。

6.金融机构内部控制的基本要素有（）、（）、（）、（）等。

7.金融机构内部控制的基本要求有（）、（）、（）、（）等。

8.信用风险的管理措施包括（）、（）、（）等。

9.市场风险的管理措施包括（）、（）、（）等。

10.操作风险的管理措施包括（）、（）、（）等。

四、简答题

要求：请根据所学知识，简要阐述金融机构内部控制的作用及其在风险管理中的重要性。

五、论述题

要求：结合实际案例，论述如何运用金融风险管理工具对市场风险进行有效控制。

六、案例分析题

要求：阅读以下案例，分析该金融机构在内部控制方面存在的问题，并提出相应的改进措施。案例：

某商业银行在开展业务过程中，发现部分信贷业务存在风险隐患。经调查发现，该行信贷部门在审批贷款过程中，未严格执行内部审批流程，部分贷款审批权限下放至基层网点，导致风险控制不力。此外，该行在信贷业务中存在信息不对称问题，客户信用评估不全面，增加了信贷风险。

本次试卷答案如下：

一、选择题

1.答案：（4）全面性

解析：金融机构内部控制的基本原则包括风险导向性、职责分离、成本效益和全面性，全面性要求内部控制覆盖所有业务流程和风险领域，确保内部控制的有效性。

2.答案：（4）满足客户需求

解析：金融风险管理的主要目标包括保护金融机构资产的安全、维护金融市场稳定和提高金融机构竞争力，满足客户需求是银行服务的目标，但不属于风险管理的直接目标。

3.答案：（4）信用风险的管理措施包括信用评估、授信审查、风险控制等

解析：信用风险是指债务人无法履行还款义务而给债权人造成损失的风险，其管理措施包括对债务人进行信用评估、审查其授信资格以及采取相应的风险控制措施。

4.答案：