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基于R软件的统计模拟奚潭（南京财经大学统计系2006级）主要内容1.统计模拟的基本概念2.赶火车问题3.R软件的统计模拟功能4.应用R软件模拟验证大数定律5.应用R软件模拟验证中心极限定理一、统计模拟的基本概念（一）统计模拟的定义统计模拟即是计算机统计模拟，它实质上是计算机建模，而这里的计算机模型就是计算机方法、统计模型(如程序、流程图、算法等)，它是架于计算机理论和实际问题之间的桥梁。它与统计建模的关系如下图。实际问题统计、逻辑模型计算机模拟（程序、算法）统计、计算机解实际解一、统计模拟的基本概念（二）统计模拟方法一般地，统计模拟分类如下：若按状态变量的变化性质分为连续随机模拟和离散随机模拟。而按变量是否随时间变化又可分为动态随机模拟和静态随机模拟。常用的统计模拟方法主要有以下几种：1.蒙特卡罗法2.系统模拟方法3.其它方法：包括Bootstrap(自助法)、MCMC（马氏链蒙特卡罗法）等。一、统计模拟的基本概念统计模拟的一般步骤二、赶火车问题火车离站时刻13:0013:0513:10概率0.70.20.1一列列车从A站开往B站，某人每天赶往B站上车。他已经了解到火车从A站到B站的运行时间是服从均值为30min，标准差为2min的正态随机变量。火车大约下午13：00离开A站，此人大约13:30到达B站。火车离开A站的时刻及概率如表1所示，此人到达B站的时刻及概率如表2所示。问此人能赶上火车的概率有多大？表1：火车离开A站的时刻及概率表2：某人到达B站的时刻及概率人到站时刻13:2813:3013:3213:34概率0.30.40.20.1二、赶火车问题——问题的分析——这个问题用概率论的方法求解十分困难，它涉及此人到达时刻、火车离开站的时刻、火车运行时间几个随机变量，而且火车运行时间是服从正态分布的随机变量，没有有效的解析方法来进行概率计算。在这种情况下可以用计算机模拟的方法来解决。：火车从A站出发的时刻；：火车从A站到B站的运行时间；：某人到达B站的时刻；：随机变量服从正态分布的均值；：随机变量服从正态分布的标准差；?进行计算机统计模拟的基础是抽象现实系统的数学模型?为了便于建模，对模型中使用的变量作出如下假定：123二、赶火车问题二、赶火车问题?此人能及时赶上火车的充分必要条件为：，所以此人能赶上火车的概率模型为：。?为了分析简化，假定13时为时刻t=0，则变量、的分布律为：05100.70.20.1283032340.30.40.20.1二、赶火车问题?R软件求解的总算法：关系式成立产生随机数验证模型成立次数k=k+1否是计算估计结果k/n成立次数不变试验次数是否达到n次是否编写R程序①借助区间(0,1)分布产生的随机数，对变量、概率分布进行统计模拟；②根据变量、、概率分布及模拟程序、命令产生n个随机分布数；③使用随机产生的n组随机数验证模型中的关系表达式是否成立；④计算n次模拟实验中，使得关系表达式成立的次数k；⑤当时，以作为此人能赶上火车的概率p的近似估计；?进入演示windows(7,3)

prb=replicate(100,{#括号内程序重复100次??x=sample(c(0,5,10),1,prob=c(0.7,0.2,0.1))

??y=sample(c(28,30,32,34),1,prob=c(0.3,0.4,0.2,0.1))

??plot(0:40,rep(1,41),type=n,xlab=time,ylab=,

????axes=FALSE)

??axis(1,0:40)

??r=rnorm(1,30,2)

??points(x,1,pch=15)

??i=0

??while(i=r){

????i=i+1

????segments(x,1,x+i,1)

????if(x+i=y)

??????points(y,1,pch=19)

????Sys.sleep(0.1)

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??p