经济预测与决策技术及MATLAB实现 第7章 时间序列预测法.ppt

*****************************************************7.6案例分析7.6.1利用移动平均法预测GDP【例7-13】我国2008--2021年的国内生产总值（GDP）数据如表，试用指数平滑法预测2022年的国内生产总值。年份2008200920102011201220132014GDP31.9234.8541.2148.7953.8659.364.36年份2015201620172018201920202021GDP68.8974.6483.291.9398.65101.36113.35第一步，先编程查找二次指数平滑系数alpha.clearX=[31.9234.8541.2148.79 53.8659.364.36...68.89 74.64 83.291.9398.65101.36113.35];X0=X(1);X1=X(2:end);U=[];foralpha=0.1:0.1:0.9%在0.1至0.9之间查找alphaS0=X0;S1(1)=alpha*X1(1)+(1-alpha)*S0;fort=1:length(X1)-1S1(t+1)=alpha*X1(t+1)+(1-alpha)*S1(t);endS20=X0;S2(1)=alpha*S1(1)+(1-alpha)*S20;fort=1:length(S1)-1S2(t+1)=alpha*S1(t+1)+(1-alpha)*S2(t);enda=2*S1(1:end)-S2(1:end);b=alpha/(1-alpha)*(S1(1:end)-S2(1:end));T=1;y=a+b*T;Y=[X0,y];MSE=sum((X(2:end)-Y(1:end-1)).^2)./(length(X)-1);U=[U,MSE];endR=find(U==min(U));%获得均方误差最小的最佳位置alpha=0.1:0.1:0.9;ALPHA=alpha(R)%获得二次指数平滑系数alphaALPHA=0.8000第二步，对获取的二次指数平滑系数alpha=0.8进行预测。只需上面程序添加alpha=0.8，删去U=[];foralpha=0.1:0.1:0.9……MSE=sum((X(2:end)-Y(1:end-1)).^2)./(length(X)-1);U=[U,MSE];endR=find(U==min(U)alpha=0.1:0.1:0.9;ALPHA=alpha(R)再添加绘图t1=1:length(X);t2=2:length(X)+1;plot(t1,X,-+,t2,Y,-O)xlabel(时间/年)ylabel(GDP/万亿元)legend(原始数据,预测值)7.6.2利用ARMA模型预测股票价格【例7-14】平安银行2021年10月11日至12月31日的交易日的收盘价数据如表7-7，试用ARMA模型预测未来五个交易日的股票价格。日期收盘价日期收盘价日期收盘价日期收盘价10月11日1411月1日19.3911月22日18.1212月13日18.2710月12日19.3511月2日18.1811月23日17.8812月14日17.5810月13日19.5811月3日18.0311月24日17.8712月15日17.5510月14日19.2111月4日17.8711月25日17.6812月16日17.7210月15日19.6611月5日17.6411月26日17.5812月17日17.5710月18日19.2911月8日17.4211月29日17.5112月20日17.5210月19日19.5711月9日17.5311月30日17.4412月21日17.5910月20日19.24