商业银行经营管理第04章商业银行现金资产管理.pptxVIP

第四章商业银行现金资产管理;第一节商业银行现金资产管理的目的和原则;银行现金资产;二、现金资产管理的目的及原则;三、现金资产管理的作用;第二节存款准备金的管理;二、满足法定存款准备金的要求;;（2）同步准备金计算法

同步准备金计算法的基本原理是：以本期的存款余额为基础，计算本期的准备金需要量。这种方法主要适用于商业银行的交易性账户存款计算准备金。交易性账户余额的变化幅度较大，商业银行应该根据本期存款余额的实际状况，计算所需上缴的准备金数额。;;2、法定准备金头寸的管理;三、超额准备金的管理;补充材料：库存现金的日常管理;第三节商业银行的现金资产与流动性需求;周期流动性需求

周期流动性需求是一种长期现金需求，这种需求主要是由于经济周期性波动所引发的。

临时流动性需求

临时流动性需求是一种临时的现金需求，这种需求是由难以预测的不寻常事件所引发的。

;现金资产与流动性供给;可用头寸是指扣除了法定准备金以后的所有现金资产，包括库存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。可用头寸也称为可用现金。包括两个层次内容：

1、支付准备金。用于应付客户提存和满足债权债务清偿需要。有些国家为保证银行清偿能力，规定银行必须持有一定比例的备付金。（我国人行曾规定商业银行须持有5%-7%的备付金）

2、可贷头寸。用于投资和贷款的资金，来自于银行的一般性存款。

;基础头寸是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。基础头寸是银行最具流动性的资产，商业银行可以随时动用，用于充当银行一切资金结算的最终支付手段。但库存现金和超额准备金作用有所不同。前者是为客户提现准备的备付金；后者是为有往来金融机构保持的清算资金。

;;第四节银行流动性需求的预测;引起银行流动性变化的因素;2、银行流动性需求增加的因素

客户提取存款

合格贷款客户的贷款要求

偿还非存款借款

提供和销售服务中产生的营业费用和税收

向股东派发现金股利;在任意时点上银行的流动性需求与供给的对比状况决定了在这一时刻银行的净流动性头寸。

当流动性供给超过流动性需求时，存在流动性盈余，此时银行有正的流动性缺口；当银行流动性供给小于其需求时，存在流动性赤字，银行有负的流动性缺口。

当银行面临负的流动性缺口时，就要及时进行资金调剂，补充其流动性；当银行面临正的流动性缺口时，就要决定如何将这些剩余流动性资金投资于盈利性资产。

流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态，准确预测流动性需求是银行进行现金资产管理的首要任务。;流动性需求预测的方法;;;存款变动的趋势预测;贷款变动的趋势预测;;第五节流动性需求与来源的协调管理;流动性需求管理的原则;流动性需求与来源的协调管理方法;资金头寸调度的方法;2、远期头寸调度方法：

（1）贷款安排。即使近期资金充沛，对于今后一段时期的贷款也不能轻易发放，避免未来出现头寸紧张。

（2）资产搭配。银行将自己的资产分配在不同期限和流动性的多种资产上。

（3）意向协议。当预测到有季节性资金需求高峰并有资金缺口时，事先与其他商业银行签订旨在获得资金支持的意向协议。

（4）回购协议。通过回购协议暂时出售其持有的证券。;流动性需求管理效果的衡量;复习思考题;银行如何来预测流动性需求？

银行在什么情况下会产生流动性需求？

结合流动性管理的原则分析银行是如何来满足流动性需求的？

如何对银行流动性管理的效果进行评价？

用你所学的理论和方法对我国商业银行的流动性风险进行分析和判断。

;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。10月-2010月-20Sunday,October18,2020

10、人的志向通常和他们的能力成正比例。23:05:0923:05:0923:0510/18/202011:05:09PM

11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。10月-2023:05:0923:05Oct-2018-Oct-20

12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。23:05:0923:05:0923:05Sunday,October18,2020

13、志不立，天下无可成之事。10月-2010月-2023:05:0923:05:09October18,2020

14、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhad