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2025年基金从业资格考试证券投资基金投资组合管理案例解析试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.下列关于基金投资组合管理的说法，正确的是：

A.基金投资组合管理的主要目标是追求收益最大化

B.基金投资组合管理的主要目标是降低风险

C.基金投资组合管理的主要目标是平衡收益与风险

D.基金投资组合管理的主要目标是追求市场平均收益

2.基金投资组合中，股票型基金与债券型基金的配置比例通常为：

A.60%股票型基金，40%债券型基金

B.70%股票型基金，30%债券型基金

C.80%股票型基金，20%债券型基金

D.50%股票型基金，50%债券型基金

3.下列关于基金投资组合管理中，风险控制方法的说法，错误的是：

A.通过分散投资来降低非系统性风险

B.通过投资于高流动性资产来降低流动性风险

C.通过投资于低波动性资产来降低市场风险

D.通过投资于高风险资产来降低系统性风险

4.基金投资组合管理中，下列哪项不是影响投资组合收益的因素：

A.市场整体表现

B.投资者风险偏好

C.投资组合配置比例

D.基金管理费用

5.下列关于基金投资组合管理中，关于投资策略的说法，正确的是：

A.投资策略应与投资者风险承受能力相匹配

B.投资策略应追求绝对收益

C.投资策略应追求相对收益

D.投资策略应追求市场平均收益

6.下列关于基金投资组合管理中，关于资产配置的说法，错误的是：

A.资产配置应考虑投资者的风险承受能力和投资期限

B.资产配置应追求收益最大化

C.资产配置应追求风险最小化

D.资产配置应考虑市场整体表现

7.下列关于基金投资组合管理中，关于投资组合优化方法的说法，正确的是：

A.投资组合优化方法包括均值-方差模型、资本资产定价模型等

B.投资组合优化方法包括技术分析、基本面分析等

C.投资组合优化方法包括随机漫步模型、行为金融学等

D.投资组合优化方法包括市场中性策略、事件驱动策略等

8.基金投资组合管理中，下列哪项不是影响基金业绩的因素：

A.市场环境

B.投资者风险偏好

C.基金管理团队

D.基金费用

9.下列关于基金投资组合管理中，关于投资组合评估的说法，正确的是：

A.投资组合评估应定期进行，以跟踪投资组合表现

B.投资组合评估应仅关注收益

C.投资组合评估应仅关注风险

D.投资组合评估应仅关注投资策略

10.基金投资组合管理中，下列哪项不是投资组合调整的原因：

A.市场环境变化

B.投资者风险承受能力变化

C.投资组合收益下降

D.投资组合费用增加

二、多项选择题（每题3分，共30分）

1.基金投资组合管理的主要目标包括：

A.追求收益最大化

B.降低风险

C.平衡收益与风险

D.追求市场平均收益

2.基金投资组合管理中，影响投资组合收益的因素包括：

A.市场整体表现

B.投资者风险偏好

C.投资组合配置比例

D.基金管理费用

3.基金投资组合管理中，风险控制方法包括：

A.分散投资

B.投资于高流动性资产

C.投资于低波动性资产

D.投资于高风险资产

4.基金投资组合管理中，投资策略包括：

A.被动型策略

B.主动型策略

C.股票投资策略

D.债券投资策略

5.基金投资组合管理中，资产配置应考虑的因素包括：

A.投资者风险承受能力

B.投资期限

C.市场整体表现

D.投资组合配置比例

6.基金投资组合管理中，投资组合优化方法包括：

A.均值-方差模型

B.资本资产定价模型

C.技术分析

D.基本面分析

7.基金投资组合管理中，影响基金业绩的因素包括：

A.市场环境

B.投资者风险偏好

C.基金管理团队

D.基金费用

8.基金投资组合管理中，投资组合评估应关注：

A.收益

B.风险

C.投资策略

D.投资组合表现

9.基金投资组合管理中，投资组合调整的原因包括：

A.市场环境变化

B.投资者风险承受能力变化

C.投资组合收益下降

D.投资组合费用增加

10.基金投资组合管理中，关于投资组合表现的说法，正确的是：

A.投资组合表现应与市场平均收益相匹配

B.投资组合表现应与投资者风险承受能力相匹配

C.投资组合表现应与投资策略相匹配

D.投资组合表现应与市场整体表现相匹配

三、判断题（每题2分，共20分）

1.基金投资组合管理的主要目标是追求收益最大化。（）

2.股票型基金与债券型基金的配置比例应根据市场环境进行调整。（）

3.投资组合管理中，风险控制方法主要包括分散投资、投资于高流动性资产等。（）

4.投资策略应与投资者风险