精算师考试真题解析2024.docxVIP

精算师考试真题解析2024

选择题

1.已知某保险产品的赔付次数服从参数为λ=3的泊松分布，那么在给定时间段内赔付次数为2的概率是（）。

A.$\frac{e^{-3}3^{2}}{2!}$

B.$\frac{e^{-2}2^{3}}{3!}$

C.$\frac{e^{-3}3^{3}}{3!}$

D.$\frac{e^{-2}2^{2}}{2!}$

解析：泊松分布的概率质量函数为$P(X=k)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!}$，其中λ是泊松分布的参数，k是赔付次数。已知λ=3，k=2，代入公式可得$P(X=2)=\frac{e^{-3}3^{2}}{2!}$，所以答案是A。

2.某保险公司的风险模型中，索赔额$X$服从指数分布，其概率密度函数为$f(x)=\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}},x0$，且$E(X)=5$，则$Var(X)$的值为（）。

A.5

B.10

C.25

D.50

解析：对于指数分布，期望$E(X)=\theta$，已知$E(X)=5$，所以$\theta=5$。指数分布的方差$Var(X)=\theta^{2}$，将$\theta=5$代入可得$Var(X)=25$，答案是C。

3.在一个离散时间风险模型中，初始准备金为$u$，每个时期的保费收入为$c$，索赔额为$X_i$，则第$n$期末的盈余$U_n$的表达式为（）。

A.$U_n=u+nc-\sum_{i=1}^{n}X_i$

B.$U_n=u-nc+\sum_{i=1}^{n}X_i$

C.$U_n=u+c-\sum_{i=1}^{n}X_i$

D.$U_n=u-c+\sum_{i=1}^{n}X_i$

解析：第$n$期末的盈余等于初始准备金加上$n$个时期的保费收入减去$n$个时期的索赔总额。即$U_n=u+nc-\sum_{i=1}^{n}X_i$，答案是A。

4.设随机变量$X$和$Y$相互独立，且$X\simN(1,4)$，$Y\simN(2,9)$，则$Z=2X-Y$的分布为（）。

A.$N(0,17)$

B.$N(0,25)$

C.$N(0,13)$

D.$N(0,29)$

解析：若$X\simN(\mu_1,\sigma_1^{2})$，$Y\simN(\mu_2,\sigma_2^{2})$，且$X$与$Y$相互独立，则$aX+bY\simN(a\mu_1+b\mu_2,a^{2}\sigma_1^{2}+b^{2}\sigma_2^{2})$。对于$Z=2X-Y$，$a=2$，$b=-1$，$\mu_1=1$，$\mu_2=2$，$\sigma_1^{2}=4$，$\sigma_2^{2}=9$。$E(Z)=2E(X)-E(Y)=2\times1-2=0$，$Var(Z)=2^{2}Var(X)+(-1)^{2}Var(Y)=4\times4+9=25$，所以$Z\simN(0,25)$，答案是B。

5.已知某寿险产品的纯保费为$P$，费用率为$k$，则该产品的毛保费$G$的计算公式为（）。

A.$G=\frac{P}{1-k}$

B.$G=\frac{P}{1+k}$

C.$G=P(1-k)$

D.$G=P(1+k)$

解析：毛保费是纯保费加上费用，设费用为$E$，$E=kG$，$G=P+E$，将$E=kG$代入$G=P+E$可得$G=P+kG$，移项得到$G(1-k)=P$，所以$G=\frac{P}{1-k}$，答案是A。

6.对于一个完全离散型的终身寿险，保险金额为1，利率为$i$，死亡率为$q_x$，则趸缴纯保费$A_x$的计算公式为（）。

A.$\sum_{k=0}^{\infty}v^{k+1}_{k}p_xq_{x+k}$

B.$\sum_{k=0}^{\infty}v^{k}_{k}p_xq_{x+k}$

C.$\sum_{k=1}^{\infty}v^{k+1}_{k}p_xq_{x+k}$

D.$\sum_{k=1}^{\infty}v^{k}_{k}p_xq_{x+k}$

解析：完全离散型终身寿险趸缴纯保费是在被保险人死亡年末给付保险金1的现值的期望。$v^{k+1}$是第$k+1$年末给付1的现值，$_{k}p_x$是$x$岁的人存活$k$年的概率，$q_{x+k}$是$x+