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精算师练习题有参考答案2024

选择题

1.已知某保险产品的赔付额\(X\)服从正态分布\(N(1000,200^2)\)，则赔付额在\(800\)到\(1200\)之间的概率为（）

A.\(0.6826\)

B.\(0.9544\)

C.\(0.9974\)

D.\(0.5\)

答案：A。对于正态分布\(N(\mu,\sigma^{2})\)，\(\mu=1000\)，\(\sigma=200\)，\(P(\mu-\sigmaX\mu+\sigma)=P(1000-200X1000+200)=P(800X1200)\)，根据正态分布的性质，\(P(\mu-\sigmaX\mu+\sigma)\approx0.6826\)。

2.某保险公司有\(10000\)份独立的人寿保险单，每份保险单在一年内的死亡概率为\(0.005\)，则一年内死亡人数不超过\(60\)人的概率近似为（）（利用中心极限定理）

A.\(\varPhi(2)\)

B.\(\varPhi(1)\)

C.\(\varPhi(1.414)\)

D.\(\varPhi(2.236)\)

答案：D。设一年内死亡人数为\(X\)，\(X\simB(n,p)\)，其中\(n=10000\)，\(p=0.005\)，\(\mu=np=10000\times0.005=50\)，\(\sigma=\sqrt{np(1-p)}=\sqrt{10000\times0.005\times(1-0.005)}=\sqrt{49.75}\approx7.05\)。\(P(X\leqslant60)\approx\varPhi\left(\frac{60-50}{7.05}\right)\approx\varPhi(1.414)\)。

3.已知损失分布的概率密度函数\(f(x)=\begin{cases}2x,0x1\\0,\text{其他}\end{cases}\)，则损失分布的均值为（）

A.\(\frac{1}{3}\)

B.\(\frac{2}{3}\)

C.\(\frac{1}{2}\)

D.\(\frac{3}{4}\)

答案：B。根据均值公式\(E(X)=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx\)，对于本题\(E(X)=\int_{0}^{1}x\cdot2xdx=2\int_{0}^{1}x^{2}dx=2\times\left[\frac{x^{3}}{3}\right]_{0}^{1}=\frac{2}{3}\)。

4.某保险产品的保费计算公式为\(P=E(X)+k\sqrt{Var(X)}\)，其中\(X\)为赔付额，已知\(E(X)=500\)，\(Var(X)=10000\)，\(k=0.2\)，则保费\(P\)为（）

A.\(520\)

B.\(540\)

C.\(560\)

D.\(580\)

答案：A。将\(E(X)=500\)，\(Var(X)=10000\)，\(k=0.2\)代入公式\(P=E(X)+k\sqrt{Var(X)}\)，可得\(P=500+0.2\times\sqrt{10000}=500+0.2\times100=520\)。

5.已知两个随机变量\(X\)和\(Y\)，\(Cov(X,Y)=-10\)，\(Var(X)=25\)，\(Var(Y)=16\)，则\(X\)和\(Y\)的相关系数\(\rho_{XY}\)为（）

A.\(-0.5\)

B.\(-0.4\)

C.\(0.4\)

D.\(0.5\)

答案：A。根据相关系数公式\(\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}}\)，将\(Cov(X,Y)=-10\)，\(Var(X)=25\)，\(Var(Y)=16\)代入可得\(\rho_{XY}=\frac{-10}{\sqrt{25\times16}}=\frac{-10}{20}=-0.5\)。

6.设某险种的损失次数\(N\)服从参数为\(\lambda=3\)的泊松分布，则\(P(N=2)\)为（）

A.\(\frac{9}{2e^{3}}\)

B.\(\frac{4}{2e^{3}}\)

C.\(\frac{9}{e^{3}}\)

D.\(\frac{4}{e^{3}}\)

答案：A。泊松分布的概率质量函数为\(P(N=k)=\frac{\lambda^{k}e^{-\lambda}}{k!}\)，当\(\lambda=3\)，\(k=