2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（实战）案例分析.docx

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（实战）案例分析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、风险管理原则与框架

要求：根据所学风险管理原则与框架，选择正确的答案。

1.风险管理的三个基本目标是什么？

（1）收益最大化

（2）成本最小化

（3）风险最小化

（4）资本充足率最大化

2.以下哪项不属于风险管理的五大原则？

（1）全面风险管理

（2）风险与收益平衡

（3）风险分散

（4）风险隔离

3.在风险识别过程中，以下哪种方法最适用于识别市场风险？

（1）流程图

（2）头脑风暴

（3）敏感性分析

（4）压力测试

4.风险评估的主要目的是什么？

（1）确定风险敞口

（2）制定风险管理策略

（3）监控风险

（4）以上都是

5.以下哪项不属于风险控制措施？

（1）设定风险限额

（2）制定风险应对计划

（3）建立风险预警机制

（4）提高员工风险意识

6.风险报告的主要内容包括哪些？

（1）风险敞口

（2）风险事件

（3）风险应对措施

（4）以上都是

7.以下哪项不属于风险管理的核心流程？

（1）风险识别

（2）风险评估

（3）风险监控

（4）风险报告

8.风险管理中的“风险偏好”是指什么？

（1）对风险的容忍程度

（2）风险偏好是固定的

（3）风险偏好是可变的

（4）风险偏好与风险承受能力无关

9.以下哪种方法最适用于评估操作风险？

（1）敏感性分析

（2）情景分析

（3）压力测试

（4）VaR分析

10.风险管理中的“风险文化”是指什么？

（1）组织内部对风险管理的重视程度

（2）风险偏好

（3）风险承受能力

（4）风险管理体系

二、金融衍生品与风险

要求：根据所学金融衍生品与风险知识，选择正确的答案。

1.以下哪项不属于金融衍生品？

（1）远期合约

（2）期权

（3）股票

（4）掉期合约

2.金融衍生品的基本特征是什么？

（1）价值依赖于其他资产

（2）杠杆作用

（3）流动性高

（4）以上都是

3.以下哪种衍生品适用于对冲利率风险？

（1）远期合约

（2）期货

（3）期权

（4）掉期合约

4.金融衍生品市场的主要参与者有哪些？

（1）银行

（2）保险公司

（3）政府机构

（4）以上都是

5.以下哪种衍生品适用于对冲汇率风险？

（1）远期合约

（2）期货

（3）期权

（4）掉期合约

6.金融衍生品交易的风险有哪些？

（1）市场风险

（2）信用风险

（3）操作风险

（4）以上都是

7.以下哪种衍生品适用于对冲股票风险？

（1）远期合约

（2）期货

（3）期权

（4）掉期合约

8.金融衍生品交易的成本包括哪些？

（1）交易费用

（2）融资成本

（3）机会成本

（4）以上都是

9.以下哪种衍生品适用于对冲商品风险？

（1）远期合约

（2）期货

（3）期权

（4）掉期合约

10.金融衍生品交易的风险管理措施有哪些？

（1）设定风险限额

（2）建立风险监控体系

（3）制定风险应对计划

（4）以上都是

四、信用风险与信用衍生品

要求：根据所学信用风险与信用衍生品知识，选择正确的答案。

1.信用风险是指什么？

（1）借款人无法按时偿还债务的风险

（2）市场利率波动的风险

（3）汇率波动的风险

（4）商品价格波动的风险

2.信用衍生品的主要作用是什么？

（1）对冲信用风险

（2）投机

（3）套利

（4）以上都是

3.以下哪种信用衍生品适用于对冲贷款违约风险？

（1）信用违约互换（CDS）

（2）总收益互换（TRS）

（3）信用证

（4）信用证保证

4.信用衍生品市场的参与者有哪些？

（1）银行

（2）保险公司

（3）非银行金融机构

（4）以上都是

5.信用衍生品的风险有哪些？

（1）信用风险

（2）市场风险

（3）操作风险

（4）以上都是

6.以下哪种信用衍生品适用于对冲信用利差风险？

（1）信用违约互换（CDS）

（2）总收益互换（TRS）

（3）信用证

（4）信用证保证

7.信用衍生品交易的成本包括哪些？

（1）交易费用

（2）融资成本

（3）机会成本

（4）以上都是

8.信用衍生品交易的风险管理措施有哪些？

（1）设定风险限额

（2）建立风险监控体系

（3）制定风险应对计划

（4）以上都是

9.信用衍生品市场的监管机构有哪些？

（1）国际证监会组织（IOSCO）

（2）美联储

（3）欧洲银行管理局（EBA）

（4）以上都是

10.信用衍生品市场的发展趋势是什么？

（1）市场规模不断扩大

（2）产品种类日益丰富

（3）监管日益严格

（4）以上都是

五、市场风险与风险度量

要求：根据所学市场风险与风险度量知识，选择正确的答案。

1.市场风险是指什么？

（1）市场利率波动的风险

（2）汇率波动的风险

（3）商品价格波动的风险

（4）以上都