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精算师模拟测试完美版带解析2024

选择题（每题2分，共30题）

1.已知随机变量$X$服从参数为$\lambda$的泊松分布，且$P(X=1)=P(X=2)$，则$\lambda$的值为（）

A.1

B.2

C.3

D.4

解析：泊松分布的概率质量函数为$P(X=k)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!}$，已知$P(X=1)=P(X=2)$，则有$\frac{e^{-\lambda}\lambda^{1}}{1!}=\frac{e^{-\lambda}\lambda^{2}}{2!}$。因为$e^{-\lambda}\neq0$，两边同时约去$e^{-\lambda}$，得到$\lambda=\frac{\lambda^{2}}{2}$，即$\lambda^{2}-2\lambda=0$，因式分解得$\lambda(\lambda-2)=0$，解得$\lambda=0$或$\lambda=2$，由于泊松分布参数$\lambda0$，所以$\lambda=2$，答案选B。

2.设$X$和$Y$是两个相互独立的随机变量，$X\simN(0,1)$，$Y\simN(1,4)$，则$Z=2X+Y$服从的分布是（）

A.$N(1,8)$

B.$N(1,6)$

C.$N(0,8)$

D.$N(0,6)$

解析：若$X\simN(\mu_{1},\sigma_{1}^{2})$，$Y\simN(\mu_{2},\sigma_{2}^{2})$，且$X$与$Y$相互独立，则$aX+bY\simN(a\mu_{1}+b\mu_{2},a^{2}\sigma_{1}^{2}+b^{2}\sigma_{2}^{2})$。已知$X\simN(0,1)$，$Y\simN(1,4)$，$a=2$，$b=1$，那么$E(Z)=2E(X)+E(Y)=2\times0+1=1$，$D(Z)=2^{2}D(X)+D(Y)=4\times1+4=8$，所以$Z=2X+Y\simN(1,8)$，答案选A。

3.某保险公司承保的某类风险的索赔次数$N$服从参数为$\lambda$的泊松分布，已知$E(N^{2})=6$，则$\lambda$的值为（）

A.2

B.3

C.4

D.5

解析：对于泊松分布$N\simP(\lambda)$，有$E(N)=\lambda$，$D(N)=\lambda$，又因为$D(N)=E(N^{2})-[E(N)]^{2}$，所以$E(N^{2})=D(N)+[E(N)]^{2}=\lambda+\lambda^{2}$。已知$E(N^{2})=6$，则$\lambda+\lambda^{2}=6$，即$\lambda^{2}+\lambda-6=0$，因式分解得$(\lambda+3)(\lambda-2)=0$，解得$\lambda=-3$或$\lambda=2$，由于$\lambda0$，所以$\lambda=2$，答案选A。

4.已知某保险标的的损失额$X$服从指数分布，其概率密度函数为$f(x)=\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}},x0$，且$E(X)=5$，则$P(X10)$的值为（）

A.$e^{-2}$

B.$1-e^{-2}$

C.$e^{-0.5}$

D.$1-e^{-0.5}$

解析：对于指数分布$X\simExp(\theta)$，其期望$E(X)=\theta$，已知$E(X)=5$，所以$\theta=5$。指数分布的分布函数为$F(x)=1-e^{-\frac{x}{\theta}},x0$，则$P(X10)=1-P(X\leq10)=1-F(10)=1-(1-e^{-\frac{10}{5}})=e^{-2}$，答案选A。

5.设$X_{1},X_{2},\cdots,X_{n}$是来自总体$X$的一个样本，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_{i}$，$S^{2}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\overline{X})^{2}$，当总体$X\simN(\mu,\sigma^{2})$时，$\frac{(n-1)S^{2}}{\s