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精算师仿真通关试卷带答案2024

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.已知某保险产品在第t年的死亡概率为$q_t=0.02$，则在该年存活到年末的概率$p_t$为（）

A.0.02

B.0.98

C.0.96

D.0.94

答案：B。根据存活概率和死亡概率的关系$p_t=1-q_t$，已知$q_t=0.02$，所以$p_t=1-0.02=0.98$。

2.设随机变量$X$服从参数为$\lambda$的泊松分布，且$E(X)=5$，则$D(X)$为（）

A.2

B.5

C.10

D.25

答案：B。对于泊松分布，期望$E(X)$和方差$D(X)$都等于参数$\lambda$，已知$E(X)=5$，所以$D(X)=5$。

3.以下哪种风险度量指标考虑了损失的分布形状（）

A.方差

B.标准差

C.在险价值（VaR）

D.条件尾部期望（CTE）

答案：D。条件尾部期望（CTE）考虑了损失超过VaR部分的平均损失，能更好地反映损失的分布形状；方差和标准差主要衡量数据的离散程度；VaR只是给出了一定置信水平下的最大损失。

4.某保险公司的保费收入函数为$P(t)=1000+50t$，其中$t$为时间（年），则第5年的保费收入为（）

A.1200

B.1250

C.1300

D.1350

答案：B。将$t=5$代入保费收入函数$P(t)=1000+50t$，可得$P(5)=1000+50×5=1000+250=1250$。

5.已知利率$i=0.05$，则$v$（贴现因子）的值为（）

A.0.95

B.0.9524

C.0.96

D.0.9624

答案：B。贴现因子$v=\frac{1}{1+i}$，已知$i=0.05$，则$v=\frac{1}{1+0.05}\approx0.9524$。

6.设$X$和$Y$是两个随机变量，$Cov(X,Y)=0$，则$X$和$Y$（）

A.一定独立

B.一定不独立

C.不一定独立

D.线性相关

答案：C。$Cov(X,Y)=0$只能说明$X$和$Y$不线性相关，但不能得出它们一定独立，它们可能存在其他非线性关系，所以不一定独立。

7.某保险产品的理赔次数服从参数为$\lambda=3$的泊松分布，则在一年内理赔次数为2次的概率为（）

A.$\frac{e^{-3}×3^2}{2!}$

B.$\frac{e^{-2}×2^3}{3!}$

C.$\frac{e^{-3}×3^3}{3!}$

D.$\frac{e^{-2}×2^2}{2!}$

答案：A。若随机变量$N$服从参数为$\lambda$的泊松分布，其概率质量函数为$P(N=k)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$，已知$\lambda=3$，$k=2$，则$P(N=2)=\frac{e^{-3}×3^2}{2!}$。

8.在准备金评估中，链梯法主要用于（）

A.未到期责任准备金评估

B.未决赔款准备金评估

C.总准备金评估

D.保费不足准备金评估

答案：B。链梯法是一种常用的未决赔款准备金评估方法，通过历史数据的链梯关系来预测未来的赔款。

9.已知年金在第1年末支付100元，以后每年末支付额比上一年增加20元，共支付10年，年利率为5%，则该年金的现值为（）

A.1200

B.1300

C.1400

D.1500

答案：C。本题可将该年金拆分为一个等额年金和一个等差递增年金。等额年金部分每年支付100元，10年期，年利率5%的现值为$100\timesa_{\overline{10}|0.05}$；等差递增年金部分每年递增20元，其现值为$20\times(Ia)_{\overline{10}|0.05}$。$a_{\overline{10}|0.05}=\frac{1-(1+0.05)^{-10}}{0.05}\approx7.7217$，$(Ia)_{\overline{10}|0.05}=\frac{\ddot{a}_{\overline{10}|0.05}-10v^{10}}{i}\approx31.652$，则年金现值$P=100\times7.7217+20\times31.652\approx1400$。

10.以下关于风险聚合的说法，错误的是（）

A.风险聚合可以降低非系统性风险

B.风险聚合会增加系统性风险

C.风险聚合是将多个风险单位组合在一起

D.风险聚合可以通过分散投资来实现

答案：B。风险聚合是