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《投资学研究》教学大纲

课程英文名称

InvestmentResearch

开课院系

经济与管理学院会计与财务管理系

课程类别

学科选修课

授课对象

学术型

授课方式

讲授类研讨类前沿类

课程总学时

36

课程总学分

2

开课学期

3

适用专业

会计学

预修课程

中级微观经济学，统计学，管理经济学，高级管理学

主讲教师1

李晓津

职称

教授

主讲教师2

金永利

职称

副教授

课程简介（500字以内）：

《投资学》是一门涉及面较广的专业课程，包涵会计、经济、金融、统计及心理学等多方面的学科知识。本课程以证券投资为主，介绍相关投资对象、策略和方法等基本知识，分析证券发行和交易的过程，阐述证券价格波动的规律和原因。通过本课程中的证券投资理论、投资方法和策略及技术分析的学习，掌握证券投资的基本理论和技术分析方法，树立正确的投资理念，掌握正确的投资方法，减少证券投资风险，获得证券投资决策的较全面的基本能力，最后将相关投资理论知识应用于不动产、实业等其他投资标的，特别重点介绍航空运输业和航空制造业的实际案例。

课程教学目标与基本要求：

本课程教学目标在于使学生了解投资学的基本知识和原理，主要包括投资组合理论与实践、资本市场均衡、期权期货和其他衍生证券，以及应用投资组合管理等七个部分。要求学生理解相关理论知识，掌握最新发展情况，特别要了解航空运输和航空制造业的具体应用案例及前景。

课程考核方式和成绩计算评定：

1．考核方式：考查（√）

2．成绩评定：

总评成绩构成：平时考核（20）％；中期考核（20）％；期末考核（60）％

平时成绩构成：考勤考纪（25）％；作业（25）％；读书报告（25）％；实践环节(25）％；其他（0）％

课程内容及详细教学计划：

授课内容（细化到章、节、目）

教学目标

授课模式

第一章绪论

第一节投资环境

一、实物资产与金融资产

二、金融市场与经济

第二节金融工具

一、货币市场

二、债券市场

三、权益市场

四、衍生工具市场

第三节证券交易

一、发行证券

二、交易证券

三、市场监管

第四节共同基金及投资公司

一、共同基金

二、投资公司

了解实物资产与金融资产的区别和联系，理解金融市场类型和经济危机关系。掌握货币市场、债券市场、权益市场和衍生工具市场构成及特点。理解美国及其他国家证券市场证券发行过程、证券交易过程监管特点。了解共同基金及其投资成本与所得税，理解投资公司的类型。

讲授、讨论、多媒体教学

第二章资产组合

第一节风险与收益

一、风险与风险溢价

二、长期投资

第二节风险厌恶与资产配置

一、无风险资产

二、风险容忍度与资产配置

第三节风险资产最优组合

一、分散化与组合风险

二、多个风险资产的组合

三、马科维茨资产组合模型

第四节指数模型

一、指数模型

二、组合构造指数模型

掌握风险与风险溢价的决定因素和测度方法，理解长期投资的历史收益。掌握无风险资产的概念，了解风险容忍度和资产配置的概念及方法。掌握分散化的概念，了解资产的股票、债券、国库券之间的配置，掌握马科维茨投资组合选择模型。理解证券市场的单指数模型，了解指数模型在投资组合管理中的应用。

讲授、讨论、多媒体教学

第三章资本市场均衡

讲授、讨论、多媒体教学

第一节资本资产定价模型

一、综述

二、定价模型与指数模型

第二节套利定价理论

一、套利定价理论

二、多因素模型

第三节有效市场假说

一、有效市场假说含义

二、事件研究

第四节行为金融与技术分析

一、行为金融

二、技术分析

掌握资本资产定价的概念和发展历史，理解资本资产定价与指数的模型关系。理解套利定价理论，了解多因素模型及其与套利定价的关系。掌握有效市场假说的内容，了解共同基金业绩，了解行为学派的观点，理解技术分析的概念。

第四章固定收益证券

第一节债券价格

一、债券价格

二、债券收益率

第二节利率的期限结构

一、收益曲线

二、期限结构理论

第三节债券资产组合

一、利率风险与凸性

二、积极与消极债券管理

掌握债券的定价与收益率，理解违约风险与债券价格的关系。掌握收益曲线，理解利率的期限结构理论。掌握利率风险，掌握消极和积极债券管理。

讲授、讨论、多媒体教学

第五章证券分析

第一节宏观与中观分析

一、宏观分析

二、行业分析

第二节权益估值