2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（金融风险管理与金融市场风险管理）.docx

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（金融风险管理与金融市场风险管理）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融风险管理理论（要求：考生应能理解和掌握金融风险管理的核心概念、风险类型及其管理方法，并能应用于实际案例分析）

1.风险识别是金融风险管理中的哪一步骤？

a.风险评估

b.风险监控

c.风险识别

d.风险应对

2.下列哪项不是金融风险的类型？

a.市场风险

b.信用风险

c.操作风险

d.财务风险

3.金融风险管理的目的是什么？

a.降低风险敞口

b.遵守监管要求

c.保障资产安全

d.以上都是

4.金融风险管理的三个核心组成部分是什么？

a.风险识别、风险评估、风险应对

b.风险识别、风险监控、风险应对

c.风险识别、风险转移、风险分散

d.风险评估、风险监控、风险分散

5.下列哪种风险通常与宏观经济因素相关？

a.信用风险

b.市场风险

c.操作风险

d.法律风险

6.风险偏好是指什么？

a.对风险的容忍程度

b.风险识别能力

c.风险管理能力

d.风险应对策略

7.风险中性定价是指什么？

a.在无风险利率下计算金融工具的价格

b.在考虑风险的情况下计算金融工具的价格

c.在不考虑风险的情况下计算金融工具的价格

d.以上都不是

8.下列哪种方法不属于风险规避策略？

a.投保

b.购买衍生品

c.分散投资

d.避免风险

9.风险管理中的“VaR”代表什么？

a.风险价值

b.价值调整

c.风险价值调整

d.以上都不是

10.金融风险管理的五个步骤是什么？

a.风险识别、风险评估、风险监控、风险应对、风险报告

b.风险识别、风险评估、风险转移、风险分散、风险报告

c.风险识别、风险规避、风险监控、风险应对、风险报告

d.风险评估、风险监控、风险转移、风险分散、风险报告

二、金融市场风险管理（要求：考生应能理解和掌握金融市场风险管理的核心概念、风险类型及其管理方法，并能应用于实际案例分析）

1.金融市场风险主要包括哪些类型？

a.利率风险

b.汇率风险

c.信用风险

d.以上都是

2.下列哪项不是金融市场风险？

a.利率变动风险

b.通货膨胀风险

c.信用违约风险

d.以上都不是

3.金融市场风险管理的主要目标是什么？

a.降低金融市场风险敞口

b.保障投资回报

c.遵守监管要求

d.以上都是

4.金融市场风险管理的方法有哪些？

a.风险规避

b.风险分散

c.风险转移

d.以上都是

5.利率衍生品的主要作用是什么？

a.保值

b.投机

c.风险转移

d.以上都是

6.汇率风险对跨国公司有什么影响？

a.降低利润

b.提高利润

c.降低成本

d.提高成本

7.信用风险是指什么？

a.金融市场风险

b.信用损失风险

c.市场风险

d.以上都不是

8.下列哪种衍生品可以用来对冲汇率风险？

a.远期合约

b.期权合约

c.掉期合约

d.以上都是

9.利率风险对银行资产负债表有什么影响？

a.增加风险敞口

b.降低风险敞口

c.提高利润

d.降低利润

10.金融市场风险管理中的“ESMA”代表什么？

a.欧洲证券和市场管理局

b.信用违约互换

c.风险价值

d.以上都不是

四、金融衍生品（要求：考生应能理解和掌握金融衍生品的基本概念、类型及其在风险管理中的应用）

1.金融衍生品的基本特征是什么？

a.基础资产

b.标准化合约

c.高杠杆性

d.以上都是

2.下列哪项不是金融衍生品的类型？

a.期权

b.远期合约

c.股票

d.掉期合约

3.金融衍生品的主要功能是什么？

a.保值

b.投机

c.风险转移

d.以上都是

4.期权的买方和卖方在合约中分别承担什么风险？

a.买方：承担有限风险，收益无限；卖方：承担无限风险，收益有限

b.买方：承担无限风险，收益无限；卖方：承担有限风险，收益有限

c.买方：承担有限风险，收益有限；卖方：承担无限风险，收益无限

d.买方：承担无限风险，收益有限；卖方：承担有限风险，收益无限

5.远期合约和期货合约的主要区别是什么？

a.交易场所不同

b.交割时间不同

c.合约标准化程度不同

d.以上都是

6.掉期合约在风险管理中的应用是什么？

a.对冲汇率风险

b.对冲利率风险

c.对冲信用风险

d.以上都是

五、信用风险管理（要求：考生应能理解和掌握信用风险管理的核心概念、风险类型及其管理方法）

1.信用风险是指什么？

a.债务人违约风险

b.市场风险

c.操作风险

d.以上都不是