2025年FRM金融风险管理师考试最新题型试卷.docx

2025年FRM金融风险管理师考试最新题型试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与工具

要求：考察学生对金融市场及金融工具的理解和运用。

1.以下哪项不属于金融市场的基本功能？

（1）资金配置

（2）价格发现

（3）风险分散

（4）信息传递

2.以下哪种金融工具属于衍生品？

（1）政府债券

（2）股票

（3）期权

（4）货币市场工具

3.以下哪项不是金融市场中的流动性风险？

（1）市场流动性风险

（2）信用风险

（3）操作风险

（4）流动性短缺风险

4.以下哪种金融工具属于固定收益工具？

（1）股票

（2）债券

（3）外汇

（4）期权

5.以下哪种金融工具属于权益工具？

（1）债券

（2）股票

（3）期权

（4）期货

6.以下哪种金融工具属于利率衍生品？

（1）货币互换

（2）利率互换

（3）远期利率协议

（4）期权

7.以下哪种金融工具属于信用衍生品？

（1）信用违约互换

（2）利率互换

（3）远期利率协议

（4）期权

8.以下哪种金融工具属于股权衍生品？

（1）股票

（2）期权

（3）期货

（4）货币互换

9.以下哪种金融工具属于商品衍生品？

（1）货币互换

（2）利率互换

（3）远期利率协议

（4）期货

10.以下哪种金融工具属于外汇衍生品？

（1）货币互换

（2）利率互换

（3）远期汇率协议

（4）期权

二、金融风险管理

要求：考察学生对金融风险管理的理解和运用。

1.以下哪种风险属于系统性风险？

（1）市场风险

（2）信用风险

（3）操作风险

（4）流动性风险

2.以下哪种风险属于非系统性风险？

（1）市场风险

（2）信用风险

（3）操作风险

（4）流动性风险

3.以下哪种风险属于市场风险？

（1）利率风险

（2）汇率风险

（3）商品风险

（4）以上都是

4.以下哪种风险属于信用风险？

（1）违约风险

（2）信用利差风险

（3）集中度风险

（4）以上都是

5.以下哪种风险属于操作风险？

（1）法律风险

（2）流动性风险

（3）操作风险

（4）市场风险

6.以下哪种风险属于流动性风险？

（1）市场流动性风险

（2）信用风险

（3）操作风险

（4）流动性短缺风险

7.以下哪种风险属于汇率风险？

（1）交易风险

（2）经济风险

（3）会计风险

（4）以上都是

8.以下哪种风险属于利率风险？

（1）重新定价风险

（2）基准风险

（3）期权性风险

（4）以上都是

9.以下哪种风险属于商品风险？

（1）商品价格波动风险

（2）商品市场流动性风险

（3）商品库存风险

（4）以上都是

10.以下哪种风险属于法律风险？

（1）合规风险

（2）合同风险

（3）诉讼风险

（4）以上都是

四、风险度量与管理

要求：考察学生对风险度量与管理方法的掌握。

1.在VaR（ValueatRisk）计算中，以下哪种方法通常用于估计市场风险？

（1）历史模拟法

（2）蒙特卡洛模拟法

（3）方差-协方差法

（4）以上都是

2.以下哪种风险度量方法考虑了极端市场事件？

（1）VaR

（2）CVaR（ConditionalValueatRisk）

（3）ES（ExpectedShortfall）

（4）以上都是

3.在信用风险度量中，以下哪种模型考虑了违约概率、违约损失率、违约风险敞口和期限？

（1）CreditRisk+EconomicCapitalModel

（2）CreditMetrics

（3）CreditPortfolioView

（4）以上都是

4.以下哪种方法用于评估操作风险？

（1）损失分布法

（2）情景分析法

（3）内部衡量法

（4）以上都是

5.在风险管理中，以下哪种工具用于降低风险敞口？

（1）保险

（2）对冲

（3）风险转移

（4）以上都是

6.以下哪种方法用于评估风险管理的有效性？

（1）风险评估

（2）风险监控

（3）风险报告

（4）以上都是

7.在风险管理中，以下哪种原则强调风险分散的重要性？

（1）最小化原则

（2）最大化原则

（3）适度原则

（4）分散原则

8.以下哪种方法用于识别和评估潜在风险？

（1）风险评估

（2）风险分析

（3）风险识别

（4）以上都是

9.在风险管理中，以下哪种工具用于衡量和监控风险敞口？

（1）风险指标

（2）风险限额

（3）风险报告

（4）以上都是

10.以下哪种方法用于评估风险管理的成本效益？

（1）成本效益分析

（2）风险评估

（3）风险监控

（4）以上都是

五、资本充足率与监管要求

要求：考察学生对资本充足率与监管要求的理解。

1.根据巴塞尔协议III，以下哪种资本要求不属于核心资本？

（1）普通股

（2）优先股

（3）留存收益

（4）以上都