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新资本协议框架下提升我行盈利能力

方法提议

9月巴塞尔委员会管理层会议经过了加强银行体系资本要求改革方案,标志着商业银行资本监管标准进入了新一阶段,商业银行经营管理正在逐步前进全方面资本管理时代。银监会在5、6月陆续公布了《中国银行业实施新监管标准指导意见》和《商业银行杠杆率管理措施》,并已开始就《商业银行资本管理措施》征求业内意见。一系列以新资本协议（巴塞尔协议III）为标准监管标准将组成中国商业银行新监管体系,中型商业银行在这一体系框架下对盈利稳定提升能力被给予更高要求,本文意在对我行应对新监管体系,进行盈利能力提升可能采取方法和提议进行探讨。

一、新版资本监管协议概述（巴塞尔协议III）

《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）巴塞尔银行业条例和监督委员会常设委员会——“巴塞尔银行监管委员会”（BCBS）于1988年7月在瑞士巴塞尔经过“相关统一国际银行资本计算和资本标准协议”（巴塞尔协议I）简称。该协议自1999年-间进行了一次重大修订,最终公布实施协议成为新巴塞尔协议（巴塞尔协议II）,该协议一最低资本标准、监管监察和市场纪律为三大支柱,强化了诸如对信用风险正确计量、流动性风险预警及防范、基于公开信息披露外部监管等商业银行体系稳定运行一系列基础要求。现在中国银行业现行监管标准即以该协议为准则制订。而在汲取了全球金融危机教训后,最新一代资本监管协议（巴塞尔协议III）自开始分阶段逐步实施,新协议对商业银行资本结构进行了更科学细致分类界定,要求商业银行在高速信贷增加同时必需建立“逆周期资本缓冲”,首先提升商业银行抵御金融风险能力;其次确保银行持有足够贮备金,能不依靠政府救助独自应对以后可能发生金融危机。新资本协议在监管政策上应用,可归纳为四个方向八大类监管指标达标要求,即放映资本规模关键一级资本充足率、一级资本充足率和总资本充足率指标;约束资本放大水平杠杆率指标;监测流动性风险流动性覆盖率（LCR）和净稳定融资百分比（NSFR);意见控制信贷资产质量贷款拨备率和拨备覆盖率指标。新资本协议框架下监管目标是经过监管指标体系改革,引导商业银行回归理性增加、实施精细化管理,转变发展方法,重视结构调整,改善风险管理,提升发展质量,增强银行业稳健性和竞争力。

二、中国中型商业银行盈利模式概况及同业比较

截止9月30日,我行资产总额达成10800亿元,利润总额达成87亿元,属于性中型商业银行,据此,笔者将这类银行作为本节关键研究对象进行比较分析。

（一）中国中型商业银行盈利模式概况

商业银行是经营货币特殊企业,而中型商业银行作为上市股份制企业,提升本身盈利能力和实现“股东利益最大化”无疑成为中型商业银行生存和发展中最关键任务。中国经济连续高速发展和经济增加对间接融资体系高依存度,以及相对国际主流水平显著偏高利差区间确保了中国商业银行从事批发银行业务能够取得丰重利润。中国中型商业银行也不可避免形成了以利差收益为主导,而利差收益又以批发银行业务收益为关键盈利模式和利润起源。传统盈利模式造成了银行利润受国家政策影响大,风险相对集中,资产情况差等多方面问题,影响了银行盈利水平提升。但伴伴随金融体制改革深化,用户结构改变和零售银行业务发展,部分中型商业银行已经开始扩大本身零售业务比重、开拓创新业务和投行业务作为新利润增加点,大力发展中间业务、丰富盈利起源和结构盈利模式转型方向势必越发明确。

加入8家股份制同业-.9中间业务收入占比和资产利润率比较表

（二）天津分行与地域同业间比较

天津分行成立已近7年时间,面对复杂多面中国国际经济金融形势,分行上下以提升关键竞争力为关键,以实现又好又快发展为目标,实现了新突破,存贷款分别站上了一百五十亿和一百亿新台阶,盈利能力不停增强,收益结构连续优化。不过,因为我行涉足天津市场较晚,加之资源配置约束较为担心,天津分行发展速度受到了一定限制,和天津地域同业横向比较结果并不非常乐观。

加入上六个月中间业务收入、资产利润率、成本收入比、中间业务收入占比和人均利润比较表

在上述参与比较8家股份制同业中,我行中间业务收入、资产利润率和人均利润在上六个月排名均较靠后,同时中间业务收入占比和成本收入比指标排名很好（均进入前三名）,由此可见天津分行成本调控能力较强,盈利模式转型有效,但因为规模约束整体盈利能力尚显不足。

三、新资本协议对中国中型商业银行盈利模式影响

（一）新资本协议实施影响

BCBS制订巴塞尔协议III初衷是在资本充足率范围较为宽泛情况下,预防收益成本间较大差距可能造成负面效果,经过加强资本监管从长久效果上取得正向经济净收益。

我们将现行监管标准和立即实施新资本协