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相关理论
Jensen不等式
理论准备
•Jensen不等式
定理：假设f是一个凸函数，X是一个随机变量
然后：
E[f(X)]≥f(EX)
进一步地，如果f是严格凸函数，然后E[f(X)]f(EX)成立的条
件是
P(XE[X])1,即X是一个常数
证明
证明：对n采用归纳法，
当n1时，α1，因此f(αx)≤αf(x)，为
11111
真
证明（cont.）
递归步:
代数可知.
证明（cont.）
递归步:
凸函数的性质.
证明（cont.）
递归步:
归纳法.
证明（cont.）
递归步:
得证
TheEnd
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