计量经济学多元线性回归模型.pptVIP

计量经济学

—理论·方法·EViews应用

郭存芝杜延军李春吉编著;第三章多元线性回归模型;◆根本要求;◆多元线性回归模型的矩阵表示与根本假设;第一节多元线性回归模型的

矩阵表示与根本假设;第一节多元线性回归模型的

矩阵表示与根本假设;讲课内容;一、多元线性回归模型的矩阵表示;也被称为总体回归函数的随机表达形式。它的非随机表达式为:;记;样本回归函数：用来估计总体回归函数;讲课内容;二、多元线性回归模型的根本假定;上述假设的矩阵符号表示式：;假设4，向量?有一多维正态分布，即;第二节多元线性回归模型的

参数估计;讲课内容;一、参数的普通最小二乘估计;根据最小二乘原理，参数估计值应该是以下方程组的解;于是得到关于待估参数估计值的正规方程组：;正规方程组的矩阵形式;将上述过程用矩阵表示如下：;对于只含有两个解释变量的多元线性回归模型;：在例的家庭收入-消费支出例中，;例：在上述家庭可支配收入-消费支出例中，对于所抽出的一组样本数，参数估计的计算可通过下面的表进行。;因此，由该样本估计的回归方程为：;*二、最大或然估计;对数或然函数为;*三、矩估计〔MomentMethod,MM〕;*三、矩估计〔MomentMethod,MM〕;称为原总体回归方程的一组矩条件，说明了原总体回归方程所具有的内在特征。;矩方法是工具变量方法(InstrumentalVariables,IV)和广义矩估计方法(GeneralizedMomentMethod,GMM)的根底;讲课内容;二、参数的普通最小二乘估计量的性质;二、参数的普通最小二乘估计量的性质;二、参数的普通最小二乘估计量的性质;讲课内容;三、普通最小二乘样本回归函数性质;讲课内容;四、随机误差项的方差的普通最小二乘估计;讲课内容;五、样本容量问题;

;第三节多元线性回归模型的拟合优度检验;讲课内容;一、离差分解;讲课内容;;讲课内容;三、调整的决定系数〔adjustedcoefficientofdetermination〕;赤池信息准那么和施瓦茨准那么;表3-1某商品的销售量、价格、售后效劳支出数据;析：;据表3-2可计算决定系数为;

;第四节多元线性回归模型的统计推断;讲课内容;一、参数估计量???分布;进行标准化变换可得;替代;服从自由度为n-k-1的t分布;参数的区间估计，即是求参数的置信区间，是在给定显著性水平;由此可得;如何才能缩小置信区间？;表3-1某商品的销售量、价格、售后效劳支出数据;答案：;参数的假设检验——检验对模型参数所作的某一个假设是否成立;，;表3-1某商品的销售量、价格、售后效劳支出数据;析：;接下来检验解释变量;2．方程显著性检验〔F检验〕;表3-1某商品的销售量、价格、售后效劳支出数据;析：;3．变量显著性检验与方程显著性检验的关系;4．拟合优度检验与方程显著性检验的关系;区别：;第五节多元线性回归模型的预测;(Why??);表3-1某商品的销售量、价格、售后效劳支出数据;也可以表示为;用;表3-1某商品的销售量、价格、售后效劳支出数据;;用;表3-1某商品的销售量、价格、售后效劳支出数据;四、预测置信区间的特征