2025年FRM金融风险管理师考试金融风险管理专业试卷（十八）.docx

2025年FRM金融风险管理师考试金融风险管理专业试卷（十八）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与金融工具

要求：选择正确的答案。

1.以下哪项不是金融市场的基本功能？

A.价格发现

B.资金转移

C.风险管理

D.投资组合管理

2.金融衍生品的主要风险不包括以下哪项？

A.利率风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.政策风险

3.以下哪项不是金融市场的分类？

A.货币市场

B.资本市场

C.证券市场

D.外汇市场

4.以下哪项不是金融工具？

A.股票

B.债券

C.期权

D.指数

5.金融市场的参与者主要包括以下哪些？

A.政府

B.企业

C.银行

D.个人

6.以下哪项不是金融市场的特点？

A.开放性

B.竞争性

C.信息不对称

D.稳定性

7.金融市场的价格发现机制主要依靠以下哪个因素？

A.市场供求关系

B.政府调控

C.中央银行政策

D.媒体报道

8.金融市场的风险主要包括以下哪些？

A.利率风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

9.金融市场的监管机构主要包括以下哪些？

A.中央银行

B.监管机构

C.交易所

D.银行业协会

10.金融市场的国际化趋势主要体现在以下哪个方面？

A.资金流动国际化

B.市场参与者国际化

C.金融产品国际化

D.监管国际化

二、金融风险管理

要求：选择正确的答案。

1.以下哪项不是金融风险管理的目标？

A.预防风险

B.识别风险

C.控制风险

D.评估风险

2.金融风险管理的原则不包括以下哪项？

A.全面性

B.预防性

C.可持续发展

D.风险最小化

3.以下哪项不是金融风险的分类？

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

4.金融风险管理的工具主要包括以下哪些？

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.风险对冲

5.以下哪项不是金融风险的识别方法？

A.专家访谈

B.案例分析

C.统计分析

D.风险评估

6.金融风险管理的流程主要包括以下哪些环节？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险监控

7.以下哪项不是金融风险管理的内部控制措施？

A.建立健全的风险管理体系

B.加强风险管理人员培训

C.制定风险管理制度

D.提高风险管理人员待遇

8.金融风险管理的目标不包括以下哪项？

A.保证金融机构稳健经营

B.维护金融市场稳定

C.促进金融创新

D.提高金融机构盈利能力

9.金融风险管理的国际化趋势主要体现在以下哪个方面？

A.风险管理标准国际化

B.风险管理方法国际化

C.风险管理人才国际化

D.风险管理市场国际化

10.金融风险管理的最终目的是什么？

A.降低风险损失

B.保障金融机构稳健经营

C.促进金融市场稳定

D.提高金融机构盈利能力

四、财务报表分析

要求：根据给出的财务报表数据，回答下列问题。

1.某公司2024年度的资产负债表显示，总资产为1000万元，总负债为400万元，所有者权益为600万元。请计算该公司的资产负债率。

2.某公司2024年度的利润表显示，营业收入为800万元，营业成本为500万元，期间费用为100万元。请计算该公司的营业利润率。

3.某公司2024年度的现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为200万元，投资活动产生的现金流量净额为-100万元，筹资活动产生的现金流量净额为50万元。请计算该公司本年度的现金流量净额。

五、投资组合管理

要求：根据以下信息，回答下列问题。

假设某投资者持有以下投资组合：

-股票A：100股，当前价格为50元/股

-股票B：200股，当前价格为30元/股

-债券C：50张，面值1000元，到期收益率5%

1.计算该投资组合的总价值。

2.如果股票A的价格上涨到60元/股，计算投资组合的新的总价值。

3.如果债券C的到期收益率下降到4%，计算投资组合的新的总价值。

六、风险管理策略

要求：根据以下情景，回答下列问题。

某金融机构面临以下风险：

-市场风险：由于市场波动，该金融机构持有的某只股票可能下跌20%

-信用风险：某客户违约，导致该金融机构损失10万元

-流动性风险：由于市场流动性不足，该金融机构无法在规定时间内卖出某资产，导致损失5万元

1.针对市场风险，该金融机构可以采取哪些风险管理措施？

2.针对信用风险，该金融机构可以采取哪些风险管理措施？

3.针对流动性风险，该金融机构可以采取哪些风险管理措施？

本次试卷答案如下：

一、金融市场与金融工具

1.答案：C

解析：金融