《数学建模》第11章 马氏链模型-教学课件（非AI生成）.pptxVIP

第十一章马氏链模型

11.1健康与疾病

11.2钢琴销售的存贮策略11.3基因遗传

11.4等级结构

马氏链模型

描述一类重要的随机动态系统(过程)的模型

·系统在每个时期所处的状态是随机的

·从一时期到下时期的状态按一定概率转移

·下时期状态只取决于本时期状态和转移概率

已知现在，将来与过去无关(无后效性)

马氏链(MarkovChain)

——时间、状态均为离散的随机转移过程

11.1健康与疾病通过有实际背景的例子介绍马氏链的基本概念和性质

人的健康状态随着时间的推移会随机地发生转变

保险公司要对投保人未来的健康状态作出估计，以制

订保险金和理赔金的数额

例1.人的健康状况分为健康和疾病两种状态，设对特

定年龄段的人，今年健康、明年保持健康状态的概率为0.8,而今年患病、明年转为健康状态的概率为0.7,

若某人投保时健康，问10年后他仍处于健康状态的概率

状态与状态转移

第n年健康

状态x,-{第n年疾病

P₁₁=0.8P₁₂=1-p=0.2

P21=0.7P₂₂=1-P₂₁=0.3

状态概率a,(n)=P(X,=i),

i=1,2,n=0,1,..

状态转移具

有无后效性

n

0

1

2

3

…00

a₁(n)

I

0.8

0.78

0.778

...7/9

a₂(n)

0

0.2

0.22

0.222

...2/9

a₁(n)

00.70.770.777..7/9

a₂(n)

10.30.330.333...2/9

给定a(0),预测

a(n),n=1,2...

设投保

时疾病

设投保

时健康

状态与状态转移

a₁(n+1)=a₁(n)p₁+a₂(n)P₂₁+a₃(n)P₃1

a₂(n+1)=a₁(n)P₂+a₂(n)P₂₂2+a₃(n)P₃2

a₃(n+1)=a₁(n)P₁3+a₂(n)P₂3+a₃(n)P₃3

P1=0.8,P₁₂=0.18,P₁3=0.02

P₂1=0.65,P₂₂=0.25,P₂3=0.1

P₃1=0,P₃2=0,P₃3=1

健康与疾病

0.18

0.65

0.8

0.02

1

n

0

12

3...50

…

0

a₁(n)

1

0.80.757

0.7285...00.1293

...

0

a₂(n)

0

0.180.189

0.1835...0.0326

...

0

a₃(n)

0

0.020.054

0.0880...0.8381..

.

1

状态与状态转移

设投保时处于健康状态，预测a(n),n=1,2..

马氏链的基本方程状态Xn=1,2,…k(n=0,1,…)

状态概率a;(n)=P(Xn=i),

i=1,2,…,k,n=0,1,..

a(n)=(a₁(n),a₂(n),…,a(n))

~状态概率向量

P={p,}k~转移概率矩阵

(非负，行和为1)

a(n+1)=a(n)P

a(n)=a(O)P

转移概率p,=P(X+=j|X=i)

正则链⇔3N,P~0

正则链→3w,a(n)→w(n→o)w~稳态概率

0.8w₁+0.7w₂=W₁

0.2w₁+0.3w₂=W₂

w₁+W₂=1

马氏链的两个重要类型a(n+1)=a(n)P

0.2w₁=0.7w₂

w=(7/9,2/9)

w满足

例1.

2.吸收链～存在吸收状态(一旦到达就不会离

开的状态i,pi=1),且从任一非吸收状态出发经有限次转移能以正概率到达吸收状态(如例2)。

有r个吸收状态的吸收链

的转移概率阵标准形式

M=(I-Q¹=∑Q

y;~从第i个非吸收状态出发，被某个

吸收状态吸收前的平均转移次数。

y=(y₁,y₂,…yk_)=Me

e=(1,1,…,1)

马氏链的两个重要类型

R有非零元素

钢琴销售量很小，商店的库存量不大以免积压资金

一家商店根据经验估计，平均每周的钢琴需求为1架

存贮策略：每周末检查库存量，仅当库存量为零时，

才订购3架供下周销售；否则，不订购。

估计在这种策略下失去销售机会的可能性有多大，

以及每周的平均销售量是多少。

11.2钢琴销售的存贮策略

问题分析

顾客的到来相互独立，需求量近似服从波松分布，其

参数由需求均值为每周1架确定，由此计算需求概率

存贮策略是周末库存量为零时订购3架→周末的库存

量可能是0,1,2,3,周初的库存量可能是1,2,3。

用马氏链描述不同需求导致的周初库存状态的变化。

动态过程中每周销售量不同，失去销售机会(需求

超