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摘要
本文研究的问题是如何在保险公司的再保险和投资模型中最小化贴现的
巴黎破产概率。在保险业务中，再保险是将一部分风险转移给其他保险公司
以减少自身承担的风险，而投资则是投资于资本市场以获得更高的回报。保
险公司需要使用多种手段，包括再保险和投资，来最大化自身的生存概率。
本文假设保险公司使用比例再保险来转移风险，并在假设目标函数二阶导数
连续的情况下求得目标函数、投资策略和再保险策略的显式表达式。
本文的主要参考了“ang和Young【1]研究最小化指数巴黎破产的贴现概
率问题，巴黎破产是指保险公司
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