拟凸风险测度下最优风险配置的理论与实践探究.docx

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2025-05-04 发布于上海
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拟凸风险测度下最优风险配置的理论与实践探究

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场日益复杂和紧密关联的当下，金融风险的有效测度与合理配置已成为金融领域的核心议题，深刻影响着金融机构的稳健运营、投资者的决策制定以及金融市场的稳定发展。

从金融机构的角度来看，精准的风险测度是其风险管理体系的基石。以商业银行为例，在日常信贷业务中，若无法准确测度信用风险，可能导致大量不良贷款的产生，侵蚀银行的资本基础，甚至引发系统性风险。2008年全球金融危机爆发前，许多金融机构对次贷相关产品的风险测度严重不足，未能充分认识到其潜在的违约风险和市场风险，在危机爆发时遭受了巨大损失。同样，在投资业务中，基