B11060100计量经济学课程大纲.docVIP

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《计量经济学》教学大纲

课程编号：课程名称：计量经济学

英文名称：Econometrics

课程性质：必修课

学时/学分：48/3

考核方式：闭卷考试

选用教材：《计量经济学》（第4版），李子奈潘文卿编著，高等教育出版社2014年版。

先修课程：高等数学、概率论与数理统计、西方经济学、统计学、经济学基础

适用专业及层次：财务管理专业

大纲执笔人：柴丽俊

大纲审核人：

一、教学目标

通过本课程的学习，使学生具备下列能力：

1.通过了解计量经济学的产生和发展过程，掌握计量经济学的完整的内容体系和研究方法，理解计量经济学的应用领域。

2.掌握一元线性回归的概念、假设条件，参数估计方法，回归检验，参数置信区间和预测方法。

3.掌握多元线性回归定义，回归假设条件，参数估计方法，回归显著性检验和预测分析。了解主要非线性函数的线性化方法，部分案例分析。

4.掌握多重共线性的概念，多重共线性产生原因和影响后果，多重共线性的检验和修正方法；掌握异方差的概念，异方差的产生原因与后果，异方差检验和修正的方法。了解模型中解释变量中出现内生解释变量问题以及模型设定偏误问题的变化和解决方法。

5.掌握时间序列模型的序列相关性的定义、产生原因和影响后果，序列相关性的检验和补救方法；掌握时间序列的平稳性及其检验；了解协整与误差修正模型；了解格兰杰应关系检验。

6.掌握选择性样本计量经济学模型；掌握二元离散选择模型；掌握固定效应面板数据。

7.掌握计量经济学应用模型类型设定；掌握计量经济学应用模型总体回归模型设定；了解计量经济学应用模型函数关系设定，了解计量经济学应用模型变量性质设定。

二、课程目标与毕业要求的对应关系（表格可以扩展）

毕业要求

指标点

课程目标

2.计算机及数学知识：具有从事财务管理专业学习、科学研究、工作实践所需的数学基础知识，具有较强的信息获取能力和定量分析财务管理问题的基本技能。

能够识别和分析比较管理学和经济学文献中出现的数学模型和主要参数；

课程目标2、3、5、7

能够运用概率论数理统计的方法解决财务管理中较复杂的问题，为决策方案的选择提供依据；

6.财务与管理领域的定性、定量分析能力：掌握财务管理领域的定性、定量分析方法，具有选择正确的方法进行科学的财务分析、财务预测与财务决策的应用能力。

(1)掌握财务分析、预测与决策的定性、定量分析方法，能够运用合适方法进行财务管理具体问题的分析；

课程目标2、3、7

(2)能够运用定性、定量或定性与定量相结合的方法进行财务管理方案的评价和优化；

三、教学基本内容

第一章：绪论

1.计量经济学

2.建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点

3.计量经济学模型的应用

要求学生：理解计量经济学的相关概念及计量经济学研究内容和研究方法。

第二章：经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型

1.回归分析概述

2.一元线性回归模型的参数估计

3.一元线性回归模型检验

4.一元线性回归模型预测

5.实例

要求学生：掌握一元线性回归的参数估计与模型检验。参数置信区间和预测方法。

第三章：经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型

1.多元线性回归模型

2.多元线性回归模型的参数估计

3.多元线性回归模型的统计检验

4.多元线性回归模型的预测

5.可化为线性的多元非线性回归模型

6.含有虚拟变量的多元线性回归模型

7.受约束回归

要求学生：掌握参数估计计算。

第四章：经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型

多重共线性

异方差性

内生解释变量问题

模型设定偏误问题

第五章：时间序列计量经济学模型

1时间序列模型的序列相关性

2时间序列的平稳性及其检验

3协整与误差修正模型

4格兰杰应关系检验

要求学生：理解时间序列模型的序列相关性的概念，掌握时间序列的平稳性及其检验的方法；

第六章：非经典截面数据计量经济学模型

1选择性样本计量经济学模型

2二元离散选择模型

3固定效应面板数据

要求学生：掌握选择性样本计量经济学模型，二元离散选择模型，理解固定效应面板数据。

第七章：经典计量经济学应用模型

1.计量经济学应用模型类型设定

2.计量经济学应用模型总体回归模型设定

3.计量经济学应用模型函数关系设定

4.计量经济学应用模型变量性质设定

要求学生：掌握计量经济学应用模型总体回归模型设定

四、教学重点与难点

第一章：绪论

教学重点：计量经济学的定义、意义和作用，相关概念及计量经济学研究内容和研究方法。

教学难点：计量经济学研究内容

第二章：一元线性回归模型

教学重点：回归分析概述，一元线性回归模型的参数估计，一元线性回归模型检验，一元线性回归模型预测