原创力文档- 1、本文档共95页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
VaR模型在商业银行业务风险管理中的应用及研究
目录
一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.1金融环境演变与风险挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.2风险管理的重要性日益凸显．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.2VaR模型概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.2.1VaR模型的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2.2VaR模型的发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.3研究目标与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.3.1研究目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.3.2主要研究内容框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.4研究方法与结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
1.4.1研究方法选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.4.2文档结构概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
二、VaR模型理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.1风险度量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.1.1风险的定义与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.1.2常见风险度量指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.2VaR模型的核心原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.2.1在险价值的概念解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.2.2VaR的计算方法与假设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.3VaR模型的分类与特性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.3.1历史模拟法与参数法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.3.2VaR模型的优缺点分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.4VaR模型的扩展与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
2.4.1压力测试与情景分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.4.2敏感性分析与风险贡献度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
三、VaR模型在商业银行风险管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
3.1商业银行风险管理框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
3.1.1商业银行风险类型概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
3.1.2风险管理的基本流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
3.2VaR模型在市场风险管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
3.2.1VaR模型在利率风险管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.2.2VaR模型在汇率风险管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.2.3VaR模型在股票投资风险管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
3.3VaR模型在信用风险管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
3.3.1信用风险度量方法概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.3.2VaR模型与信用风险管理的结合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
3.4VaR模型在操作风险管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
3.4.1
文档评论（0）