中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟题库及参考答案详解【预热题】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟题库

第一部分单选题(50题)

1、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5

【答案】：D

【解析】本题可根据信用卡风险加权资产量的计算公式分别计算表内风险加权资产量和表外风险加权资产量，再将二者相加得到信用卡风险加权资产量。-**步骤一：计算表内风险加权资产量**表内风险加权资产量的计算公式为：表内风险加权资产量=表内透支余额×表内风险权重。已知表内透支余额是\(50\)亿元，表内风险权重是\(75\%\)，将数据代入公式可得：\(50\times75\%=50\times0.75=37.5\)（亿元）-**步骤二：计算表外风险加权资产量**表外风险加权资产量的计算分两步，先根据表外未使用的信用卡授信额度和表外风险转换系数计算出表外信用风险暴露，再用表外信用风险暴露乘以表内风险权重得到表外风险加权资产量。-计算表外信用风险暴露：表外信用风险暴露=表外未使用的信用卡授信额度×表外风险转换系数。已知表外未使用的信用卡授信额度是\(200\)亿元，表外风险转换系数是\(20\%\)，将数据代入公式可得：\(200\times20\%=200\times0.2=40\)（亿元）-计算表外风险加权资产量：表外风险加权资产量=表外信用风险暴露×表内风险权重。将表外信用风险暴露\(40\)亿元和表内风险权重\(75\%\)代入公式可得：\(40\times75\%=40\times0.75=30\)（亿元）-**步骤三：计算信用卡风险加权资产量**信用卡风险加权资产量=表内风险加权资产量+表外风险加权资产量。将表内风险加权资产量\(37.5\)亿元和表外风险加权资产量\(30\)亿元代入公式可得：\(37.5+30=67.5\)（亿元）综上，该商业银行计量的信用卡风险加权资产量是\(67.5\)亿元，答案选D。

2、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本

【答案】：B

【解析】巴塞尔委员会指出操作风险是银行面临的重要风险。下面对各选项进行分析：A项，存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款，它主要作用于调节货币供应量等宏观层面，并非用于抵御商业银行操作风险造成的损失，所以A项错误。B项，经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。操作风险可能会带来非预期损失，商业银行安排经济资本可以抵御操作风险造成的损失，B项正确。C项，监管资本指监管当局规定银行必须持有的资本，监管资本更侧重于满足监管要求，是一个更宽泛的资本概念，不是专门针对操作风险损失进行安排的，C项错误。D项，风险资本是一种以私募方式募集资金，以公司等组织形式设立，投资于未上市的新兴中小型企业的一种承担高风险、谋求高回报的资本形态，与商业银行抵御操作风险造成的损失并无直接关联，D项错误。综上，答案选B。

3、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负

B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致

C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小

【答案】：B

【解析】本题可根据债券凸性的相关知识，对各选项逐一分析来判断其正确性。A选项，在债券收益率变动时，凸性引起的修正始终为正。因为凸性反映了债券价格-收益率曲线的弯曲程度，它使得债券价格在收益率下降时上升的幅度大于在收益率上升时下降的幅度，所以在债券收益率下降时，凸性带来的价格修正为正，而不是负，该选项错误。B选项，凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数。它衡量了债券价格-收益率曲线的弯曲程度，反映了债券价格随收益率变动的非线性特征，此选项正确。C选项，凸性越大，表明债券价格-收益率曲线的弯曲程度越大，而不是越小。凸性越大，债券价格对收益率变化的敏感性在收益率变化较大时的非线性特征越明显，即曲线越弯曲，该选项错误。D选项，一般情况下，期限越长、票面利率越低的债券，凸性越大；而修正久期与凸性并没有必然的“修正久期一般情况下，债券的凸性越小”这种关系。凸性和修正久期是衡量债券利率风险的两个不同指标，各自有着不同的影响因素和计算方式，该选项错误。综上，本题正确答案选B。

4、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操