中级银行从业资格之中级风险管理通关试卷提供答案解析附完整答案详解（各地真题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关试卷提供答案解析

第一部分单选题(50题)

1、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D.被看做是核心存款的重要组成部分

【答案】：C

【解析】本题主要考查对零售客户相关特征的理解。首先分析选项A，零售客户一般对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，因为零售客户数量众多且分散，往往不会像专业投资者那样密切关注银行的风险和利率变动等情况，所以该项说法正确。接着看选项B，从商业银行融资流动性的角度而言，零售存款相对较为稳定。零售客户的存款具有小额、分散的特点，不会因为市场波动等因素出现大规模集中提取的情况，这对于商业银行保持稳定的资金来源具有重要意义，所以该项说法正确。再看选项C，零售客户通常难以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况。与机构投资者等相比，零售客户获取信息的渠道相对有限，缺乏专业的知识和资源去全面、深入地了解银行的经营状况，所以该项说法错误。最后看选项D，零售客户的存款被视为核心存款的重要组成部分。核心存款是商业银行较为稳定的资金来源，而零售存款因其稳定的特性，在核心存款中占据重要地位，所以该项说法正确。综上，答案是C。

2、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险

【答案】：B

【解析】该题考查对不同风险类型的理解与判断。题目以全球曼氏金融破产这一案例为背景，需从声誉风险、战略风险、信用风险、流动性风险中选出与之对应的风险类型。声誉风险通常是指由企业经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对企业负面评价的风险，题干未体现与声誉相关的负面评价等内容，所以A选项不符合。战略风险是指企业在战略管理过程中，由于内外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致企业整体性损失和战略目标无法实现的可能性及损失。全球曼氏金融破产可能是由于其战略决策失误，在经营战略上出现问题，从而导致最终破产，符合战略风险的定义，故B选项正确。信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，题干未着重体现因交易对手违约导致金融机构破产的信息，所以C选项不合适。流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险，题干没有明确表明是因流动性问题致使其破产，所以D选项也不正确。综上，答案选B。

3、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试

B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告

C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本

D.原则上，压力测试至少每半年一次

【答案】：D

【解析】逐一分析各内容：A.资本充足率压力测试确实分为定期压力测试和不定期压力测试，该说法正确。定期压力测试可按照一定的时间周期对银行资本充足情况进行评估，不定期压力测试则可在特殊情况或有需要时开展。B.商业银行根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告是合理且必要的。通过编制报告，可以系统地整理和呈现测试结果，为银行管理层及相关监管部门提供决策依据。C.商业银行开展资本充足率压力测试工作，目的之一就是评估银行所面临的潜在不利影响，进而确定对应所需持有的附加资本，以确保银行在不利情况下仍能保持足够的资本水平，该说法正确。D.原则上，压力测试至少每年一次，而不是每半年一次，所以该项说法错误。综上，本题答案选D。

4、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。

A.组合的风险权重

B.组合在战略层面上的重要性

C.经济前景(宏观经济状况预测)

D.当前组合集中度情况

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配权重时需考虑的因素。对于B选项，组合在战略层面上的重要性是确定资本分配权重时需要考虑的因素。因为战略层面重要的组合，银行往往会给予更多的资源和资本支持，以保障其发展，所以在确定资本分配权重时必须考量其战略重要性。对于C选项，经济前景（宏观经济状况预测）也会影响资本分配权重。宏观经济状况对不同组合的影响差异较大，在经济前景较好时，一些高风险高收益的组合可能更有投资价值，银行会相应调整资本分配；而在经济下行时，则可能倾向于更稳健的组合，因此经济前景是重要的考虑因素。对于D选项，当前组合集中度情况同样需要考虑。如果某一组合的集中度较高，意味着风险较为集中，可能面临较大的潜在损失