沪深300指数收益率VaR计算：模型比较与实证分析.docx

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2025-05-26 发布于上海
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沪深300指数收益率VaR计算：模型比较与实证分析

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，风险无处不在且复杂多变。随着全球经济一体化和金融创新的不断推进，金融市场的规模日益扩大，交易品种日益丰富，市场参与者面临的风险也变得更加多样化和难以预测。无论是投资者、金融机构还是市场监管者，都迫切需要一种有效的工具来度量和管理风险，以保障金融市场的稳定运行和自身利益的安全。风险度量作为金融风险管理的核心环节，其重要性不言而喻。准确地度量风险可以帮助投资者了解投资组合的潜在损失，从而合理调整投资策略，实现风险与收益的平衡；对于金融机构而言，有效的风险度量有助于其优化资产配置，确保资本充足，降低破