中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库提供答案解析带答案详解（培优a卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库提供答案解析

第一部分单选题(50题)

1、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

【答案】：B

【解析】本题可对各选项逐一分析来判断其正确性。-**A选项**：置信区间变动时，不仅VaR会随之变动，ES同样会变动。因为ES是在一定置信水平下计算超过VaR值水平的潜在损失均值，置信区间变化会影响到潜在损失的范围和均值，所以ES也会改变，该选项错误。-**B选项**：预期尾部损失（ES）是指在一定的置信水平下，超过风险价值（VaR）的潜在损失的平均值，也就是超过VaR值水平的潜在损失均值，该选项正确。-**C选项**：2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用预期尾部损失（ES）替代了风险价值（VaR），而不是用VaR代替ES，该选项错误。-**D选项**：VaR的计算通常基于正态分布假设，但ES的计算并非一定需要基于正态分布假设，该选项错误。综上，正确答案是B。

2、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。

A.1