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摘要
再保险和投资是保险公司分散风险和提升经营能力的有效方式.本文旨在研究保
险公司的最优再保险和投资策略.
首先,讨论了CEV模型和违约风险下具有稀疏相依索赔的保险公司的鲁棒最优
再保险和投资策略.假设具有稀疏相依索赔的模糊厌恶型保险公司(AAI),购买比例
再保险,再保险保费遵循广义期望值-方差原则,并将其财富投资于由无风险资产,价
格过程遵循CEV模型的风险资产以及可违约债券组成的金融市场中.
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