2025年FRM金融风险管理师考试风险价值与风险管理试题卷.docxVIP

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2025年FRM金融风险管理师考试风险价值与风险管理试题卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单选题

要求：选择最符合题意的答案。

1.在计算风险价值（VaR）时，以下哪个假设是不成立的？

A.市场价格服从正态分布

B.市场价格的变化是独立的

C.市场价格的变化是连续的

D.风险因子之间的相关性是恒定的

2.风险中性定价假设下，以下哪个表达式是正确的？

A.现在的价值=现在的期望值/（1+无风险利率）

B.现在的价值=现在的期望值*（1+无风险利率）

C.现在的价值

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