基于可信性理论的模糊投资组合优化：模型构建与实证分析.docx

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2025-06-11 发布于上海
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基于可信性理论的模糊投资组合优化：模型构建与实证分析

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融领域，投资组合优化一直是核心研究课题之一。自Markowitz于1952年提出均值-方差模型以来，投资组合理论取得了长足的发展。投资者的目标通常是在给定的风险水平下追求最大化的投资收益，或者在给定的收益水平下追求最小化的风险。合理的投资组合优化能够帮助投资者实现资产的有效配置，在控制风险的同时提升收益水平。在如今复杂多变的金融市场环境中，投资组合优化对于银行、证券交易商等金融机构以及个人投资者都至关重要。例如，银行利用投资组合优化模型对债券、股票、外汇、衍生品等各类资产进行分析和评估，根