期货从业资格之《期货基础知识》通关模拟题库及答案详解（最新）.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》通关模拟题库

第一部分单选题(50题)

1、点价交易是指以期货价格加上或减去（）的升贴水来确定双方买卖现货商品价格的定价方式。?

A.结算所提供

B.交易所提供

C.公开喊价确定

D.双方协定

【答案】：D

【解析】本题可依据点价交易的定义来确定正确答案。点价交易是一种重要的定价方式，在这种定价方式中，现货商品价格是由期货价格加上或减去升贴水来确定的。这里关键在于明确这个升贴水的确定方式。选项A，结算所主要负责期货交易的结算业务，如保证金管理、盈亏结算等，并不提供用于点价交易定价的升贴水，所以A选项错误。选项B，交易所的主要职责是提供交易场所、制定交易规则等，其并不提供点价交易中双方用来确定现货商品价格的升贴水，所以B选项错误。选项C，公开喊价是期货交易中的一种报价方式，并非确定升贴水的方式，所以C选项错误。选项D，在点价交易里，升贴水通常是由交易双方根据市场情况、商品品质、运输成本等多种因素进行协定的，这符合点价交易的实际操作流程，所以D选项正确。综上，本题答案选D。

2、（）是期货交易者所持有的未平仓合约的双边累计数量。

A.持仓量

B.成交量

C.卖量

D.买量

【答案】：A

【解析】本题可根据各选项所涉及概念的定义来判断正确答案。A选项，持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边累计数量。在期货市场中，持仓量反映了市场中未平仓合约的总体规模，能体现市场的活跃程度和投资者的参与热情等情况，该选项符合题意。B选项，成交量是指某一期货合约在当日成交合约的双边累计数量，它主要体现的是在一定时间内市场交易的频繁程度，并不是未平仓合约的双边累计数量，所以该选项不符合题意。C选项，卖量是指期货交易中卖方的交易数量，它只是交易方向为卖出的部分交易数据，并非未平仓合约的双边累计数量，因此该选项不符合题意。D选项，买量是指期货交易中买方的交易数量，代表的是交易方向为买入的部分交易数据，同样不是未平仓合约的双边累计数量，所以该选项不符合题意。综上，本题正确答案是A。

3、期现套利，是指利用期货市场与现货市场之间（），通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。

A.合理价差

B.不合理价差

C.不同的盈利模式

D.不同的盈利目的

【答案】：B

【解析】本题可通过分析期现套利的概念和原理，来判断正确选项。期现套利是一种在期货市场和现货市场同时进行操作以获取利润的交易方式。其核心在于利用两个市场之间存在的某种关系进行反向交易，待特定情况出现时实现获利。对选项A的分析“合理价差”意味着市场处于相对均衡、正常的状态，不存在明显的套利机会。在合理价差下，两个市场的价格关系是符合市场规律和预期的，此时进行反向交易很难获得额外的利润，因为价格已经反映了所有已知的信息和合理的成本等因素，所以选项A不符合期现套利的原理。对选项B的分析当期货市场与现货市场之间出现“不合理价差”时，就为套利者提供了获利的机会。套利者可以在价格相对较低的市场买入，在价格相对较高的市场卖出，进行反向交易。随着市场的调整，不合理的价差会趋于合理，此时套利者就可以通过平仓获利。这与期现套利的概念和操作方式相符合，所以选项B正确。对选项C的分析“不同的盈利模式”并非期现套利的核心依据。期现套利主要关注的是两个市场之间的价格差异，而不是盈利模式的不同。即使两个市场盈利模式不同，但如果没有价格上的不合理价差，也无法进行有效的期现套利操作，所以选项C错误。对选项D的分析“不同的盈利目的”同样不是期现套利的关键因素。期现套利的重点在于利用价格差来获利，而不是两个市场的盈利目的差异。无论两个市场的盈利目的如何，只要不存在不合理的价差，就难以实现期现套利的盈利，所以选项D错误。综上，本题正确答案是B。

4、上证50ETF期权合约的交收日为（）。

A.行权日

B.行权日次一交易日

C.行权日后第二个交易日

D.行权日后第三个交易日

【答案】：B

【解析】此题考查上证50ETF期权合约交收日的相关知识。对于上证50ETF期权合约，其交收日规定为行权日次一交易日。选项A，行权日并非交收日；选项C，行权日后第二个交易日不符合其交收日的规定；选项D，行权日后第三个交易日同样不是该合约的交收日。所以本题正确答案是B。

5、当日无负债结算制度要求对交易头寸所占用的保证金逐（）结算。

A.日

B.周

C.月

D.年

【答案】：A

【解析】当日无负债结算制度，又称“逐日盯市”，它是指在每个交易日结束后，期货交易所按照当日结算价对会员的所有交易头寸进行结算，对交易头寸所占用的保证金逐日进行结算。该制度可以有效防范风险，确保市场的平稳运行和投资者权益。本题正确答案是A选项。

6、期货公司“一对多”资产管理业务时，资