基于模糊区间Minimax规则的证券投资组合模型创新与实证研究.docx

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2025-06-24 发布于上海
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基于模糊区间Minimax规则的证券投资组合模型创新与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，证券投资组合模型一直占据着至关重要的地位，它是投资者进行资产配置、实现收益目标与控制风险的核心工具。随着全球金融市场的快速发展，金融产品日益丰富，投资环境变得愈发复杂，投资者面临着前所未有的挑战和机遇，这使得对高效、精准的证券投资组合模型的需求更为迫切。传统的证券投资组合模型，如马科维茨的均值-方差模型以及资本资产定价模型（CAPM）等，为现代投资理论奠定了坚实的基础。马科维茨的均值-方差模型通过量化资产的预期收益率和风险（方差），帮助投资者在风险和收益之间进行权衡，构建最优