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徐鹏2007年4月11日
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第一章导论
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第一章导论文献综述-关于衍生产品交易是否对标的物市场起到稳定作用同质交易者假定下的实证研究正方观点Kavussanosetal(2004)McKenzieetal〔2000〕AntoniouandHolmes〔1995〕StollandWhaley〔1990〕反方观点BradyCommission(1988)异质交易者假定下的实证研究正方观点Antoniouetal〔2005〕SentanaandWadhwani’s(1992)
第二章模型
第二章模型实证模型-基于TGARCH-Mean模型假定误差项服从以0为均值，以为方差的广义差分分布〔GED分布〕，用于参数估计的对数似然函数的形式为
第三章计量分析
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