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安徽省农业银行信用卡业务风险管理：现状、挑战与对策研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球经济一体化和金融全球化的大背景下，我国金融市场蓬勃发展，信用卡作为重要的非现金支付工具和消费信贷载体，迎来了飞速发展的黄金时期。近年来，各商业银行纷纷加大在信用卡业务领域的投入，发卡量和消费额呈现出爆发式增长，信用卡市场竞争愈发激烈。截至2023年末，我国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.98亿张，同比增长0.28%，信用卡授信总额23.11万亿元，同比增长3.85%，信用卡应偿信贷余额9.86万亿元，同比增长3.37%。信用卡业务在刺激消费、促进经济增长等方面发挥着日益重要的作用。

安徽省农业银行作为当地金融市场的重要参与者，其信用卡业务在近年来也取得了显著的发展成果。2012年，安徽省农业银行银行卡业务消费额、授信及信贷规模均位居全省同业第一水平。然而，随着业务规模的不断扩张，信用卡业务风险也逐渐暴露出来，进入了多发、高发期。疑似风险案例层出不穷，风险金额居高不下，不良贷款率及余额逐年攀升。这一系列问题的出现，充分表明安徽省农业银行在信用卡业务风险管理方面仍存在诸多不足，尚处于不断摸索的阶段，缺乏一套系统、有效的风险管理机制，难以全面涵盖宏观外部经济环境和内部风险管理控制等多个层面，风控管理水平亟待提升。

信用卡业务风险具有多样性和复杂性的特点，一旦爆发，不仅会对银行的资产质量和盈利能力造成严重冲击，导致银行面临巨大的财务损失，还可能引发连锁反应，对整个金融市场的稳定运行构成潜在威胁。从国际经验来看，2003年韩国爆发的信用卡债务危机，主要信用卡公司坏账率高达13.5%，濒临破产边缘；2003年日本也爆发了信用卡债务危机。这些危机的产生，无一不是由于信用卡业务风险管理不善，导致风险不断积累和爆发。从国内情况来看，随着信用卡市场的快速发展，信用卡逾期半年未偿信贷总额也在不断增加，2023年已突破1000亿元，部分年轻人陷入了“以卡养卡”的困境，财务压力倍增。在这样的背景下，加强对安徽省农业银行信用卡业务风险管理的研究，具有极为重要的现实紧迫性和必要性。

1.1.2研究意义

信用卡业务作为商业银行的重要业务之一，对于银行的发展具有重要意义。而有效的风险管理则是信用卡业务健康发展的关键。通过对安徽省农业银行信用卡业务风险管理的研究，能够深入剖析当前信用卡业务面临的风险类型、成因及影响，从而为银行制定更加科学、合理的风险管理策略提供有力依据，促进银行业务创新，提升银行的核心竞争力。

目前，我国信用卡业务风险管理体系尚不完善，特别是在宏观外部经济环境复杂多变以及内部风险管理控制要求不断提高的情况下，构建一个系统、全面、有效的风险管理框架显得尤为重要。以安徽省农业银行信用卡业务为研究对象，通过对其风险管理现状的分析和研究，可以总结经验教训，发现存在的问题和不足，进而为构建适合我国国情的商业银行信用卡业务风险管理框架提供有益的参考和借鉴。

只有通过有效的风险管理，及时识别、评估和控制信用卡业务风险，才能确保信用卡业务的资产质量，降低不良贷款率，减少风险损失，提高盈利能力。这不仅有助于保障安徽省农业银行信用卡业务的持续、稳定和健康发展，使其在激烈的市场竞争中立于不败之地，也有利于维护金融市场的稳定，促进金融资源的合理配置，为经济社会的发展提供有力的金融支持。

1.2国内外研究现状

1.2.1国外研究现状

国外信用卡业务起步较早，经过长期的发展与实践，在风险管理方面积累了丰富的经验，形成了较为成熟的理论体系和实践模式。

从风险识别角度来看，国外学者和金融机构运用多种技术和方法。美国学者比尔（BillFair）和数学家厄尔?艾萨科（EarlIsaac）创建的FICO模型，作为一种经典的信用评分方法，从多个维度对信用卡申请者的信用状况进行评估，为风险识别提供了量化依据。该模型综合考虑消费者的信用历史、还款记录、信用账户数量等因素，计算出信用分数，分数越高表明信用风险越低，银行可据此决定是否发卡以及给予多少信用额度。Altman（1968）提出的Z计分函数，选择流动性、盈利性、杠杆比率、偿债能力和活跃性五个财务指标来综合反映借款人违约概率，为信用卡风险识别提供了另一种有效的工具。通过对这些财务指标的分析，判断企业或个人的违约风险，若Z值低于1.81，则企业存在很大的破产风险，在信用卡业务中可用于评估申请人的风险状况。

在风险评估方面，国外金融机构不断创新模型和方法。例如，一些大型银行采用基于大数据和人工智能的风险评估模型，通过对海量客户数据的挖掘和分析，包括消费行为、交易习惯、社交网络信息等，更精准地评估客户的信用风险和欺诈风险。这些模型能够实时监测客户的