带延迟的复合泊松风险模型：理论、构建与应用.docx

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2025-07-26 发布于上海
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带延迟的复合泊松风险模型：理论、构建与应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的金融市场与保险行业中，风险评估始终占据着核心地位，是保障金融稳定和保险企业可持续发展的关键因素。金融风险广泛存在于各类金融活动中，涵盖了市场风险、信用风险、流动性风险等多个层面。任何细微的风险因素都有可能引发连锁反应，导致严重的经济损失，甚至威胁到整个金融体系的稳定。例如，2008年全球金融危机的爆发，根源就在于对金融风险的评估与管控不足，次级贷款市场的风险被严重低估，最终引发了全球性的经济衰退，众多金融机构倒闭，无数企业和家庭遭受重创。这一事件深刻地揭示了金融风险评估的重要性，也促使各界对风险评估